الاسهم مؤشر الحسابات في TTR ( ص حزمة):أفضل طريقة لجعل الإخراج إلى اليسار ؟

Question

أنا باستخدام TTR حزمة لتوليد مؤشرات الأسهم.ومع ذلك ، فإن مؤشر الوظائف إضافة نا (حيثما ينطبق ذلك-على سبيل المثالCMO, SMA, CMF, الخ.) إلى بداية سلسلة بدلا من النهاية.هل هناك طريقة لجعل الإخراج إلى اليسار حتى نا القيم المضافة إلى نهاية السلسلة بدلا من البداية ؟

على سبيل المثال:

library(TTR)    
x = 1:10
# TTR's simple moving average
SMA(x,n=2)
[1]  NA 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5

حديقة الحيوان حزمة يحتوي على محاذاة خيار لوحة سلسلة مع ناس في النهاية:

library(zoo)
rollmean(x,2,na.pad=TRUE,align='left')
[1] 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5  NA

هل هناك طريقة لتحديد شيئا مثل هذا في TTR وأنا في حاجة إلى توليد مؤشرات تتجاوز المتوسطات المتحركة?أعتقد أنني يمكن أن تخلق التفاف حول هذه المهام يدويا التحول الناتج القيم ولكن لست متأكدا إذا كان هناك طريقة أفضل للقيام بذلك.

أيضا, منذ TTR تستخدم بكثافة لإضافة مؤشرات أسعار الأسهم ، وأنا أتساءل لماذا الحشو في بداية بدلا النهاية خاصة أن معظم الأسعار التاريخية كما تم فرزها في ترتيب تنازلي(من التاريخ) ؟ في المثال أعلاه, إذا كان x[1] هو سعر السهم اليوم و x[10] السعر 10 أيام مضت لا يجب أن المتوسط المتحرك (فترة = 2) اليوم متوسط اليوم + البارحة ؟ كما أود أن أضيف ناس في النهاية ، كما أود أن أتأكد أنني لست فهم كيف يمكن لهذه المؤشرات المستخدمة.

شكرا -e

Answer 1

لم أتمكن من معرفة خيار في وظيفة الدعوة إلى تحويل السلسلة في اتجاه مختلف.ولكن الآن أنا أفهم لماذا TTR تحول السلسلة إلى أسفل.أسعار الأسهم التاريخية التي تم الحصول عليها عن طريق quantmod هو getSymbols() ترجع لهم مرتبة حسب تاريخ في ترتيب تصاعدي.عندما يدويا تحميل مقتطفات من ياهو!أو استخدام ystockquote.py أمر تنازلي.أنا فقط إعادة فرز البيانات حسب التاريخ استخدمت TTR المكتبة كما هو.

كانت هناك بعض ناقلات أردت أن تحول ما يصل (مبطن مع NAs) و لقد استخدمت هذا الكود:

miss_len = length(x[is.na(x])
x = x[!is.na(x)]
length(x) = length(x) + miss_len