¿Intentaste configurar el depurador para romper cuando se lanza la excepción en lugar de solo cuando está desconectado por el usuario?
Para hacer esto, vaya al menú principal VS2010 y seleccione el menú 'Depurar' siguiente Seleccione 'Excepciones ...'
Que traerá un diálogo como: Exceptions.. menu">
Seleccione la columna lanzada
Ahora, cuando se lanza su excepción y debería poder evaluar sus variables locales en la ventana inmediata.
En la pestaña Locals puedo ver la variable de excepción $:
Puedo usar la variable "$ excepción" en la ventana inmediata:
Actualizar: También para un fácil manejo de manejo de excepciones, recomiendo usar el Exception Breaker Visual Studio Extension, que le permite activar el manejo y apagado de las excepciones de la barra de herramientas en lugar de tener que perforar en el menú de depuración.