Calcule la diferencia de dos series de tiempo XTS cuando los valores son en diferentes momentos

Question

Tengo dos series de tiempo XTS en R y quiero calcular las diferencias entre los valores de las series de tiempo en los tiempos que están más cerca entre sí. Es decir, si mis dos índices son:

[1] (10/10/05 13:00:00) (10/10/05 14:00:00) (10/10/05 14:23:00)

y

[1] (10/10/05 12:38:00) (10/10/05 12:53:00) (10/10/05 12:59:00) (10/10/05 13:08:00) (10/10/05 13:23:00)
[6] (10/10/05 13:38:00) (10/10/05 13:53:00) (10/10/05 14:23:00) (10/10/05 15:05:00) (10/10/05 15:11:00)

Quiero calcular las diferencias de los valores en:

• 13:00 y 12:59
• 14:00 y 13:53
• 14:30 y 14:23

¿Cómo debería hacer esto? El estandar merge método de zoo con all=FALSE No haré lo que quiera porque los índices deben ser exactamente iguales para que se fusione correctamente.

¿Algunas ideas?

Answer 1

No proporcionó un ejemplo reproducible, por lo que no puedo darle una solución específica. En general, puedes usar align.time Para cambiar los valores de índice de cada objeto a una periodicidad similar, o podría fusionarse y usar na.locf para llenar los valores faltantes. Luego puede hacer las operaciones que desee entre las dos series.

Answer 2

Estoy pensando en algo como esto: para cada miembro de la primera serie, lo inserte en la segunda serie de acuerdo con su índice de tiempo y luego calcula las diferencias absolutas entre los índices del miembro de la primera serie insertado y las de los siguientes y siguientes. Miembros de la segunda serie, tomando la diferencia correspondiente entre los valores para los cuales la diferencia absoluta entre los índices es el más pequeño.