Médiane roulante en python

Question

J'ai des données boursières basées sur les valeurs de clôture quotidiennes.Je dois pouvoir insérer ces valeurs dans une liste Python et obtenir une médiane pour les 30 dernières clôtures.Existe-t-il une bibliothèque Python qui fait cela ?

Answer 1

Avez-vous envisagé pandas?C'est basé sur numpy et peut automatiquement associer des horodatages à vos données et ignorer toutes les dates inconnues tant que vous les remplissez avec numpy.nan.Il propose également des graphiques assez puissants via matplotlib.

Fondamentalement, il a été conçu pour l'analyse financière en python.

Answer 2

En Python pur, avoir vos données dans une liste Python a, vous pourriez faire

median = sum(sorted(a[-30:])[14:16]) / 2.0

(Cela suppose a contient au moins 30 éléments.)

En utilisant le package NumPy, vous pouvez utiliser

median = numpy.median(a[-30:])

Answer 3

la médiane n'est-elle pas simplement la valeur moyenne dans une plage triée ?

donc, en supposant que votre liste soit stock_data:

last_thirty = stock_data[-30:]
median = sorted(last_thirty)[15]

Il ne vous reste plus qu'à trouver et corriger les erreurs ponctuelles et également à gérer le cas de stock_data étant inférieur à 30 éléments...

essayons ça un peu ici :

def rolling_median(data, window):
    if len(data) < window:
       subject = data[:]
    else:
       subject = data[-30:]
    return sorted(subject)[len(subject)/2]