Che cosa è una buona biblioteca di ottimizzazione convessa? [chiuso]
https://stackoverflow.com/questions/1978754
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22-09-2019 - |
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Sto cercando una libreria C ++, e ho a che fare con funzioni obiettivo e dei vincoli convessi.
Soluzione
sto indovinando il vostro problema è non lineare. Dove lavoro, usiamo SNOPT , Ipopt e un altro risolutore proprietario (non in vendita). Abbiamo anche provato e sentito parlare bene di KNITRO .
Fino a quando il problema è convesso, tutti questi solutori funzionano bene.
Tutti hanno la loro propria API, ma tutti chiedono la stessa informazione: valori, derivate prime e seconde
.Altri suggerimenti
Supponendo i vostri problemi non sono lineari, è possibile utilizzare gratuito e open-source OPT ++ , disponibile da Sandia Lab. L'ho usato in un progetto in C ++ ed era facile da usare e ha funzionato bene.
Da quello che so, il solutore CPLEX è il miglior risolutore di ottimizzazione convessa. Il suo lo stato dell'arte in LP risolutori. Fa ottimizzazione convessa davvero bene. Mentre cerca di esso, vedo che il software del suo IBM ora. Lo si può trovare qui: http://www-01.ibm.com / software / integrazione / ottimizzazione / CPLEX /
È possibile utilizzare GSL ( GNU Scientific Library ) con pacchetto NLopt che è un pacchetto di ottimizzazione lineare con vincolate, vincolato con vincoli, e generali vincoli di disuguaglianza non lineari.
