値が異なる場合に2つのXTS時系列の差を計算する

Question

Rには2つのXTS時系列があり、互いに最も近い時間の時系列の値の違いを計算したいと考えています。つまり、私の2つのインデックスが次の場合です。

[1] (10/10/05 13:00:00) (10/10/05 14:00:00) (10/10/05 14:23:00)

と

[1] (10/10/05 12:38:00) (10/10/05 12:53:00) (10/10/05 12:59:00) (10/10/05 13:08:00) (10/10/05 13:23:00)
[6] (10/10/05 13:38:00) (10/10/05 13:53:00) (10/10/05 14:23:00) (10/10/05 15:05:00) (10/10/05 15:11:00)

次の値の違いを計算したい：

• 13:00と12:59
• 14:00と13:53
• 14:30と14:23

どうすればいいですか？標準 merge からの方法 zoo と all=FALSE インデックスが適切にマージするためには正確に等しくなければならないため、私が望むことをしません。

何か案は？

Answer 1

再現可能な例を提供しなかったので、特定の解決策を提供することはできません。通常、使用できます align.time 各オブジェクトのインデックス値を同様の周期性に変更するか、マージして使用できます na.locf 欠損値を埋める。次に、2つのシリーズの間に必要な操作を行うことができます。

Answer 2

私はこのようなことを考えています：最初のシリーズの各メンバーについて、あなたは彼らの時間指数に従って2番目のシリーズに挿入し、その後、挿入された最初のシリーズメンバーのインデックスと前後のインデックスの間の絶対的な違いを計算します2番目のシリーズメンバーは、インデックス間の絶対差が最小の値の間に対応する違いを取得します。