ポアソンと二項乱数を生成するアルゴリズム?
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12-09-2019 - |
質問
私は周りを見回してきましたが、それを行う方法がわかりません。
私は見つけました このページ これは、最後の段落で、次のように述べています。
ポアソン分布から採取した乱数のための単純なジェネレーターは、この簡単なレシピを使用して取得されます。1, 、 バツ2, 、...はゼロと1つの間の均一な分布を持つ乱数のシーケンスであり、Kは製品xが最初に整数である整数です1 ・ バツ2 ・ ... ・ バツK+1 <e-λ
私は見つけました 別のページ 二項数を生成する方法を説明しますが、ポアソン生成の近似を使用していると思いますが、それは私を助けません。
たとえば、二項乱数を考慮してください。二項乱数とは、1つのトスの頭の確率pを持つコインのnトスの頭の数です。間隔(0,1)でn均一な乱数を生成し、p未満の数をカウントすると、カウントはパラメーターnとpを持つ二項乱数です。
私はそれを行うライブラリがあることを知っていますが、私はそれらを使用することはできません、言語によって提供される標準的な均一な発電機のみ(この場合はJava)です。
解決
ポアソン分布
これがそうです ウィキペディアがクヌースがそれをするように言う方法:
init:
Let L ← e^(−λ), k ← 0 and p ← 1.
do:
k ← k + 1.
Generate uniform random number u in [0,1] and let p ← p × u.
while p > L.
return k − 1.
Javaでは、それは次のとおりです。
public static int getPoisson(double lambda) {
double L = Math.exp(-lambda);
double p = 1.0;
int k = 0;
do {
k++;
p *= Math.random();
} while (p > L);
return k - 1;
}
二項分布
の第10章までに進みます 不均一なランダムバリエット生成 (PDF) luc devroye(私はリンクされていることがわかりました ウィキペディアの記事)これを与えます:
public static int getBinomial(int n, double p) {
int x = 0;
for(int i = 0; i < n; i++) {
if(Math.random() < p)
x++;
}
return x;
}
ご注意ください
これらのアルゴリズムはどちらも最適ではありません。 1つ目はo(λ)、2番目はo(n)です。これらの値が通常どれだけ大きいか、ジェネレーターを呼び出す頻度に応じて、より良いアルゴリズムが必要になる場合があります。上記にリンクしている論文には、一定の時間で実行されるより複雑なアルゴリズムがありますが、読者の演習としてそれらの実装を残します。 :)
他のヒント
このおよびその他の数値の問題については、聖書は数値レシピの本です。
ここにはcの無料版があります: http://www.nrbook.com/a/bookcpdf.php (プラグインが必要)
または、Googleの本で見ることができます: http://books.google.co.uk/books?id = 4t-sybvuoqoc&lpg=pp1&ots = 5ihminlhho&dq=numerical%20recipes%20in%20c&pg=pp1#v = nepage&q =&f = false
CコードはJavaに簡単に転送できます。
この本は、多くの数値の問題について、金の重量である価値があります。上記のサイトでは、本の最新バージョンを購入することもできます。
KIPが投稿した回答は、到着率が少ないポアソンRV(Lambda)を生成するために完全に有効ですが、ウィキペディアに投稿された2番目のアルゴリズムは ポアソンランダム変数を生成します 数値の安定性により、より大きな到着率の方が適しています。
これにより、非常に高いラムダでポアソンRVの生成を必要とするプロジェクトの1つの実装中に問題に直面しました。だから私は他の方法を提案します。
次のライブラリ(Javaコード)には、CERNからいくつかの実装があります。
http://acs.lbl.gov/~hoschek/colt/
二項乱数に関しては、1988年の「二項ランダムバリエット生成」の論文に基づいています。最適化されたアルゴリズムを使用しているのでお勧めします。
よろしく
これをbuild.gradleに追加できます
implementation 'org.kie.modules:org-apache-commons-math:6.5.0.Final'
クラスを使用します Poissondistribution クラスのポイソンディストリビューションの詳細