값이 서로 다른 시간에있을 때 두 xts 시계열의 차이 계산

Question

R에 두 개의 xts 시계열이 있고 서로 가장 가까운 시간에 시계열 값 간의 차이를 계산하고 싶습니다.즉, 내 두 인덱스가 다음과 같으면 라코 디스

및 라코 디스

다음 값의 차이를 계산하고 싶습니다.

• 13:00 및 12:59
• 14:00 및 13:53
• 14:30 및 14:23

  어떻게해야합니까?merge를 사용하는 zoo의 표준 all=FALSE 방법은 인덱스가 제대로 병합 되려면 정확히 동일해야하므로 내가 원하는 작업을 수행하지 않습니다.

  아이디어가 있습니까?

Answer 1

재현 가능한 예를 제공하지 않았으므로 구체적인 해결책을 드릴 수 없습니다.일반적으로 align.time를 사용하여 각 개체의 인덱스 값을 비슷한 주기로 변경하거나 na.locf를 병합하고 사용하여 누락 된 값을 채울 수 있습니다.그런 다음 두 시리즈간에 원하는 작업을 수행 할 수 있습니다.

Answer 2

나는 다음과 같이 생각하고 있습니다 : 첫 번째 시리즈의 각 구성원에 대해 시간 색인에 따라 두 번째 시리즈에 삽입 한 다음 삽입 된 첫 시리즈 멤버의 인덱스와앞의 두 번째 시리즈 멤버 앞에 지수 간의 절대 차이가 가장 작은 값 사이의 해당 차이를 취합니다.