Isso porque é melhor usar o esquema MS-Drive-to ou MS-WALK-TO URI! Quando você os usa, o telefone em si será lançado aqui, se estiver presente, caso contrário, o Bing Maps!
Obtenha o código de exemplo necessário e o uso no MSDN aqui: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/devell/jj710324(v=vs.105).aspx