Я собираюсь в первую очередь предположить, что Parser XML работает правильно. Если он не способен к чтению файлов, ну решение очевидно.
Что приводит нас к посмотрению, как файл создан. Когда вы называете SaveToFile, файл открыт, написано, закрыты и буферы промыты. В простой системе ванили ваш анализатор XML увидит все содержимое файла. Единственный вывод состоит в том, что что-то мешает. Самым похожим на подозрение - ваш вирусный сканер. Многие сканеры, даже самые уважаемые, не могут правильно обращаться с закрытым файлом, а затем немедленно открыты.
Суть в том, что ваш код в порядке, и проблема почти наверняка лежит в вашей местной среде.