احسب ما إذا كان معامل الانحدار مهم إحصائيا في ص

Question

لدي نتائج من تحليل الانحدار الذي أجري مع برنامج آخر وأرغب في الاختبار مع R سواء كانت مهمة.أعلم أن Ls.Diag () يحسب الأخطاء القياسية واختبارات T لتحقيق نتائج الانحدار، ولكنه يتطلب تنسيق إدخال محدد للغاية (أي نتيجة LSFit ())، لذلك لا أعتقد أنني أستطيع استخدام ذلك.هل هناك أي وظيفة في R التي تحسب الأخطاء القياسية واختبارات T لتحليل الانحدار الذي يسمح لي ببساطة بإعطاء المعاملات ذات الصلة إلى الوظيفة باليد؟

Answer 1

أنا لست متأكدا من أن هذا ما الذي تنظر إليه، ولكن إليك مبادئ توجيهية

giveacodicetagpre.

لنفترض أن لدينا فقط معاملات الانحدار، أخطائها القياسية وحجم العينة

giveacodicetagpre.

أعتقد أن هذا هو قضيتك، إذا لم يكن لديك أخطاء معامل قياسية، فعليك تقديرها، فمن السهل جدا.

بمجرد حصولك على معاملات الانحدار وأخطئها القياسية، يمكن للمرء أن يقدر T-Stat:

giveacodicetagpre.

قاعدة الإبهام تنص على أنه إذا كان | T_STATS |>= 2 ثم المعامل مهم إحصائيا عند مستوى 5٪.ولكن إذا كنت ترغب في معرفة قيمة P، ثم استخدم:

giveacodicetagpre.

إذا كانت قيم P> 0.05، فإن المعاملات المرتبطة بها ليست ذات دلالة إحصائية في هذا المستوى.

كل ما تحتاجه هو معرفة المعاملات، أخطائها القياسية وحجم العينة.وإلا فلن تفعل ذلك.