ما هو تصميم قاعدة بيانات العلائقية جيدة لبيانات سوق الأوراق المالية؟

Question

لنفترض أن هناك نوعان من الرسائل والاقتباس والتجارة.كلاهما لديه حقول مختلفة.على سبيل المثال التجارة لديها سعر واحد فقط.اقتبس لديه كل من محاولة واسأل السعر.أريد معالجة الرسائل في الوقت المناسب لفعل شيء مثل ما يلي:

giveacodicetagpre.

مشكلتي هي الرسائلتين في صيغ مختلفة لذلك لا يمكنني الحصول عليها في نفس جدول قاعدة البيانات.إذا لم أتمكن من الحصول عليها في جدول قاعدة البيانات نفسها، كيف أتعامل بالتسلسل؟أي أفكار لتصميم مناسب؟

Answer 1

تعتمد الإجابة بالكامل على ما تقوم به وعلى حيث يقوم تطبيقك بتوضيح تدفق البيانات.

في طفة واحدة، قد تكون مجرد إجابة علاقات عملاء أنك تسحب من API، وتنفيذ ذاكرة التخزين المؤقت بشكل أساسي.في هذه الحالة طاولتين بخير.

في المدقع الآخر، قد تراقب اقتباسات في الوقت الفعلي لمنصة تداول عالية التردد، وفي هذه الحالة، ربما ستستبعد الإنتاجية باستخدام قاعدة بيانات على الإطلاق (الأشياء التي تم بناؤها حول LISP، مثل Allegrograph، أكثرمناسبة)، باستثناء جمع الإحصاءات الإجمالية بشكل دوري.

Answer 2

الجواب القصير هو، "ليس حقا" لسوق الأوراق المالية وغيرها من بيانات سلسلة الوقت في متجر قيمة رئيسية مثل Berkley DB أو Mongo جيدة جدا.أيضا، من المحتمل أن يخدمك تنسيق بيانات مثل NETCDF (http://en.wikipedia.org/wiki/netcdf) بشكل أفضل على المدى الطويل.يعتمد ذلك أيضا على نوع الوصول الذي تريده وكم من الوقت الذي تريد تخزينه.

لم تشير إلى ما كنت تفعله مع البيانات، والتي يجب أن تبلغ اختيارات التخزين الخاصة بك أكثر من أي شيء آخر.على سبيل المثال، سيكون لدى تطبيق تداول عالي السرعة مقاضات تخزين مختلفة من نظام معالجة الدفعات التاريخية (حيث سيكون Hadoop + NetCDF رائعا).YMMV

Answer 3

kdb + / q

هو خيار جيد جدا لبيانات التجزئة.تستخدم من قبل البنوك الكبرى.

هنا هي المعلومات حول ذلك.

يمكنك تثبيت نسخة درب ولعب معها.