주식 시장 데이터를위한 좋은 관계형 데이터베이스 디자인은 무엇입니까?
https://stackoverflow.com/questions/6071888
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07-09-2020 - |
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두 가지 유형의 메시지, 견적 및 거래가 있다고 가정합니다.둘 다 다른 분야가 있습니다.예를 들어 무역에는 단일 가격이 있습니다.견적은 입찰가와 가격을 가지고 있습니다.나는 다음과 같은 것을 할 수있는 시간을 주문한 시간에 프로세스 메시지를 원한다 :
if (QUOTE) {
...
}
if (TRADE) {
...
}
내 문제는 두 메시지가 다른 형식으로되어 있으므로 동일한 데이터베이스 테이블에 가져올 수 없습니다.내가 동일한 데이터베이스 테이블에 도착할 수없는 경우 어떻게 순차적으로 처리합니까?적합한 디자인을위한 어떤 아이디어?
해결책
답변은 전적으로 해결하고있는 것과 앱이 데이터 스트림에 연결되는 곳에서 의존합니다.
한 극단적 인 경우에는 API에서 가져오고 기본적으로 캐시를 구현하는 고객 인용문에만 답변 할 수 있습니다.이 경우 두 개의 테이블이 좋습니다.
다른 극단적 인 고주파 거래 플랫폼에 대한 실시간 따옴표를 모니터링 할 수 있습니다.이 경우 처리량은 전혀 데이터베이스를 사용하여 배제 할 것입니다 (allegrograph와 같은 lisp 주위에 구축 된 것들이 더 많은 것들을집계 통계를 주기적으로 수집하는 것을 제외하고는 적절합니다.
다른 팁
주식 시장 및 기타 시리즈 데이터의 짧은 대답은 '실제로'는 Berkley DB 또는 몽고와 같은 주요 가치 상점이 꽤 좋습니다.또한 NETCDF (http://en.wikipedia.org/wiki/netcdf)와 같은 데이터 형식이 장기간에 더 잘 봉사 할 것입니다.또한 원하는 어떤 종류의 액세스와 저장하고 싶은 시간에 달려 있습니다.
데이터와 함께 수행하는 것을 나타내지는 않았습니다. 이는 스토리지의 선택을 모두 알려야합니다.예를 들어, 고속 거래 응용 프로그램은 역사적인 일괄 처리 시스템 (Hadoop + NetCDF가 훌륭한 것)보다 다른 스토리지 트레이드 오프를 갖습니다.ymmv
