حراس سلامة برامج التداول الخوارزمي [مغلق

Question

أنا أعمل على نظام تجاري تلقائي. ما أنواع الحراس الآمنين الذين يجب أن يكون لدي مكان؟

الفكرة الرئيسية التي لدي هي الحصول على قطع متعددة تتحقق من بعضها البعض.

سيكون لدي عملية صغيرة مستقلة ثانية ستتصل أيضًا بنفس حساب التداول ومراقبة الأشياء البسيطة ، مثل ضمان عدم إجمالي الموضع الصافي لا يتجاوز حد معين ، أو أنه لا يوجد أكثر من أوامر N في 10 دقائق على سبيل المثال ، أو أكثر من مواقف M مفتوحة في وقت واحد. يمكنك أيضًا التحقق من أن المواقف المفتوحة الفعلية تتوافق مع ما تعتقده عملية الاستراتيجية التي تحملها بالفعل. كمكافأة ، يمكنني تشغيل عملية المدقق هذه على موفر جهاز/شبكة مختلف.

إلى جانب الشيكات في الاستراتيجية الرئيسية ، سيضمن ذلك أن يحدث أي خطأ غريب ، لا شيء سيء حقًا يمكن أن يحدث.

أي أشياء أخرى يجب أن أراقبها وأن أكون على دراية بها؟

Answer 1

تستخدم الكثير من أنظمة التداول الخوارزمية أنظمة ESP/CEP (معالجة الأحداث/معالجة الأحداث المعقدة) من أجل اتخاذ قرار تجاري على أساس نشاط السوق (تتبع VWAP هو المثال القانوني).

ولكن ربما يمكنك إنشاء دفق من نشاط الخوارزمية ، ثم يمكنك استخدام نظام ESP/CEP لهذا الدفق ليكون بمثابة مراقبة على نشاط Algo ؛ إذا بدأ Algo في التداول كثيرًا في نافذة مدتها 10 دقائق ، فيمكن أن يرسل رسالة إلى الوسيطة الخاصة بك لإيقاف اتصال الإصلاح ، وما إلى ذلك. سيكون من الحكمة أيضًا مراقبة الفهارس الرئيسية التي تتداول عليها لمعرفة ما إذا كان السوق تمر بحظة متقلبة بشكل خاص ... يمكن أن تتداول الجفاف جيدًا خلال فترات التقلبات المنخفضة النسبية بسرعة عندما يبدأ السوق في الانهيار.

إسبر هو نظام ESP مفتوح المصدر لـ Java و .net الذي يستحق التحقق.