R：将数据框（混合因子和数字）转换为R中的XTS

Question

当使用混合因子和数字列将数据框转换为XTS时，我的所有数据都将转换为字符串。这不是因素的问题，但对数字非常烦人。有解决方法吗？

例如：

> x

          marketTimestamp price  id
1 2010-12-17 11:38:31.100 83.89 b-0
2 2010-12-17 11:38:31.100 83.88 b-1
3 2010-12-17 11:38:31.100 83.87 b-2
4 2010-12-17 11:38:31.300 83.91 o-0
5 2010-12-17 11:38:31.300 83.92 o-1
6 2010-12-17 11:38:31.300 83.93 o-2

> as.xts(x[,-1],as.POSIXct(x[,1]))

                    price   id   
2010-12-17 11:38:31 "83.89" "b-0"
2010-12-17 11:38:31 "83.88" "b-1"
2010-12-17 11:38:31 "83.87" "b-2"
2010-12-17 11:38:31 "83.91" "o-0"
2010-12-17 11:38:31 "83.92" "o-1"
2010-12-17 11:38:31 "83.93" "o-2"

理想情况下，我希望第一列保持数字，而第二列则转换为字符串。该解决方案需要完全自动化，因为我正在使用具有大量列的数据集，并且我不能总是预测哪些是因素，哪些将是数字。

--

编辑：

我试图通过定义以下功能来解决此问题：

to.xts <- function(data) {

    timestamp <- as.POSIXct(data[,1])
    coredata <- data[,-1]

    headers <- names(coredata)
    data.type <- c()

    for (header in headers) {
        data.type[headers==header] <- class(coredata[[header]])
    }

    data.factor  <- xts(coredata[,data.type=="factor"],timestamp)
    data.numeric <- xts(coredata[,data.type=="numeric"],timestamp)

    data.xts <- cbind(data.factor,data.numeric)

}

但是，当合并两个XTS对象时，字符串数据将转换为NAS：

> x
                    id    side 
2010-12-17 11:38:31 "b-0" "BID"
2010-12-17 11:38:31 "b-1" "BID"
2010-12-17 11:38:31 "b-2" "BID"
> y
                    price
2010-12-17 11:38:31 83.89
2010-12-17 11:38:31 83.88
2010-12-17 11:38:31 83.87
> merge(x,y)
                    id side price
2010-12-17 11:38:31 NA   NA 83.89
2010-12-17 11:38:31 NA   NA 83.88
2010-12-17 11:38:31 NA   NA 83.87
Warning message:
In merge.xts(x, y) : NAs introduced by coercion

这是XTS软件包的已知问题，还是我做错了什么？

Answer 1

您不能这样做，因为XTS需要一个数字矩阵。

Answer 2

这是设计的限制。请记住，XTS或动物园基本上是矩阵加上索引。不是DataFrame Plus索引。