在两列上使用Rollapply

Question

我正在尝试做类似的事情 这里 不幸的是，我无法解决。

这是我的数据框架（数据），一个时间序列：

Date          Price   Vol
1998-01-01     200      0.3
1998-01-02     400      0.4
1998-01-03     600     -0.2
1998-01-04     100      0.1
...
1998-01-20     100      0.1
1998-01-21     200     -0.4
1998-01-21     500      0.06
....
1998-02-01     100      0.2
1998-02-02     200      0.4
1998-02-03     500      0.3
1998-02-04     100      0.1
etc.

我想告诉R，

• 以“ vol”的第一值除以“价格”的第20值，然后将其除以
• 然后将“ Vol”的第2个值除以“价格”的21个值。
• 以“ vol”的第三值除以“价格”的22个值，然后
• 等等

在我的另一篇文章中，我能够使用此功能在20天的持有期内计算回报：

> data.xts <- xts(data[, -1], data[, 1])
> hold <- 20
> f <- function(x) log(tail(x, 1)) - log(head(x, 1))
> data.xts$returns.xts <- rollapply(data.xts$Price, FUN=f, 
  width=hold+1, align="left", na.pad=T)

有没有办法为上述问题做非常相似的事情吗？所以类似

f1 <- function(x,y) head(x, 1) / tail(y,1)

x在哪里“ vol”和y是“价格”，然后应用“滚动”？

非常感谢

更新： @ DR G：感谢您的建议。有了一点变化，它做了我想要的！

data.xts <- xts(data[, -1], data[, 1])
hold <- 20
data.xts$quo <- lag(data.xts[,2], hold) / data.xts[,1]

现在我的问题是，结果数据框架看起来像这样：

    Date          Price   Vol     quo
1 1998-01-01     200      0.3     NA
2 1998-01-02     400      0.4     NA
3 1998-01-03     600     -0.2     NA
4 1998-01-04     100      0.1     NA
...
21 1998-01-20    180      0.2     0.003 

我知道必须有NA作为结果，但仅是最后20个观察结果，而不是前20个观察结果。上面所述的公式计算正确的值，但是将它们从第21行而不是第一行开始。你知道我怎么能改变吗？

Answer 1

实际上比这更容易。只要这样做：

data.xts <- xts(data[, -1], data[, 1])
hold <- 20
returns.xts = data.xts[,2] / lag(data.xts[,1], hold)

实际上，使用动物园而不是XTS也可以正常工作：

data.zoo<- zoo(data[, -1], data[, 1])
hold <- 20
returns.zoo = data.zoo[,2] / lag(data.zoo[,1], -hold)

唯一改变的是滞后的迹象（动物园约定与XTS不同）

Answer 2

利用 by.column = FALSE 在 rollapply. 。为了使用已发布的数据，我们将在第一行中将卷除以第三行的价格，依此类推，依此类推。

library(zoo)

Lines <- "Date          Price   Vol
1998-01-01     200      0.3
1998-01-02     400      0.4
1998-01-03     600     -0.2
1998-01-04     100      0.1
1998-01-20     100      0.1
1998-01-21     200     -0.4
1998-01-21     500      0.06
1998-02-01     100      0.2
1998-02-02     200      0.4
1998-02-03     500      0.3
1998-02-04     100      0.1"


# read in and use aggregate to remove all but last point in each day.
# In reality we would replace textConnection(Lines) with something 
#  like "myfile.dat"

z <- read.zoo(textConnection(Lines), header = TRUE, 
       aggregate = function(x) tail(x, 1))

# divide Volume by the Price of the point 2 rows ahead using by.column = FALSE
# Note use of align = "left" to align with the volume.
# If we used align = "right" it would align with the price.

rollapply(z, 3, function(x) x[1, "Vol"] / x[3, "Price"], by.column = FALSE,
    align = "left")

# and this is the same as rollapply with align = "left" as above
z$Vol / lag(z$Price, 2)

# this is the same as using rollapply with align = "right"
lag(z$Vol, -2) / z$Price

顺便说一下，请注意 zoo 使用相同的约定来迹象 lag 和一样 R 但 xts 使用相反的约定，因此，如果将上述转换为 xts 您将不得不否定滞后。

Answer 3

您只需要使用

data.xts$quo <- data.xts[,2] / lag( data.xts[,1], -hold)