2つの列でRollapplyを使用します

Question

私は私が求めていた似たようなことをしようとしています ここ そして残念ながら、私はそれを解決することはできません。

これは私のデータフレーム（データ）であり、価格の時系列です。

Date          Price   Vol
1998-01-01     200      0.3
1998-01-02     400      0.4
1998-01-03     600     -0.2
1998-01-04     100      0.1
...
1998-01-20     100      0.1
1998-01-21     200     -0.4
1998-01-21     500      0.06
....
1998-02-01     100      0.2
1998-02-02     200      0.4
1998-02-03     500      0.3
1998-02-04     100      0.1
etc.

rを伝えたいと思います

• 「vol」の最初の値を取得し、20番目の値の「価格」で割ると、
• 「vol」の2番目の値を取得し、21番目の値「価格」で割ります。
• 「vol」の3番目の値を取得し、22番目の値「価格」で割ると、
• 等

私の他の投稿では、この関数を使用して、20日間の保有期間にわたるリターンを計算することができました。

> data.xts <- xts(data[, -1], data[, 1])
> hold <- 20
> f <- function(x) log(tail(x, 1)) - log(head(x, 1))
> data.xts$returns.xts <- rollapply(data.xts$Price, FUN=f, 
  width=hold+1, align="left", na.pad=T)

上記の問題について非常に似たようなことをする方法はありますか？とても

f1 <- function(x,y) head(x, 1) / tail(y,1)

xは「vol」で、yは「価格」であり、「rollapply」を適用しますか？

どうもありがとうございます

更新： @ Dr G：ご提案ありがとうございます。わずかな変更で、それは私が望んでいたことをしました！

data.xts <- xts(data[, -1], data[, 1])
hold <- 20
data.xts$quo <- lag(data.xts[,2], hold) / data.xts[,1]

さて、私の問題は、結果のデータフレームが次のように見えることです。

    Date          Price   Vol     quo
1 1998-01-01     200      0.3     NA
2 1998-01-02     400      0.4     NA
3 1998-01-03     600     -0.2     NA
4 1998-01-04     100      0.1     NA
...
21 1998-01-20    180      0.2     0.003 

私は、NAが結果としてあるに違いないことを知っていますが、最初の20の観測ではなく、最後の20の観測でのみです。上記の式は正しい値を計算しますが、最初の行ではなく21列目から開始します。どうやってそれを変えることができるか知っていますか？

Answer 1

実際にはそれよりも簡単です。これを行うだけです：

data.xts <- xts(data[, -1], data[, 1])
hold <- 20
returns.xts = data.xts[,2] / lag(data.xts[,1], hold)

実際には、XTSの代わりに動物園を使用することでも機能します。

data.zoo<- zoo(data[, -1], data[, 1])
hold <- 20
returns.zoo = data.zoo[,2] / lag(data.zoo[,1], -hold)

変化するのはラグの兆候です（Zoo ConventionはXTSとは異なります）

Answer 2

使用する by.column = FALSE の rollapply. 。投稿されたデータを使用するために、再現可能なイラストの目的で、最初の行のボリュームを3列目の価格で除算します。

library(zoo)

Lines <- "Date          Price   Vol
1998-01-01     200      0.3
1998-01-02     400      0.4
1998-01-03     600     -0.2
1998-01-04     100      0.1
1998-01-20     100      0.1
1998-01-21     200     -0.4
1998-01-21     500      0.06
1998-02-01     100      0.2
1998-02-02     200      0.4
1998-02-03     500      0.3
1998-02-04     100      0.1"


# read in and use aggregate to remove all but last point in each day.
# In reality we would replace textConnection(Lines) with something 
#  like "myfile.dat"

z <- read.zoo(textConnection(Lines), header = TRUE, 
       aggregate = function(x) tail(x, 1))

# divide Volume by the Price of the point 2 rows ahead using by.column = FALSE
# Note use of align = "left" to align with the volume.
# If we used align = "right" it would align with the price.

rollapply(z, 3, function(x) x[1, "Vol"] / x[3, "Price"], by.column = FALSE,
    align = "left")

# and this is the same as rollapply with align = "left" as above
z$Vol / lag(z$Price, 2)

# this is the same as using rollapply with align = "right"
lag(z$Vol, -2) / z$Price

ちなみに、それに注意してください zoo のサインに同じ慣習を使用します lag そうであるように R しかし xts 反対の条約を使用するので、上記を変換する場合 xts 遅れを否定する必要があります。

Answer 3

使用するだけです

data.xts$quo <- data.xts[,2] / lag( data.xts[,1], -hold)