使用R从股票行情数据创建OHLC系列

Question

这似乎应该是很平常的事情，但是我所有的搜索都给出了一半或未完成的答案。

我在CSV中有一组数据。但是数据已经设置好了，所以它是时间，价格，数量。为了正确分析数据，我需要OHLCV格式的数据：开盘，高盘，低盘，关闭盘，成交量。

有人知道如何重新格式化为OHLCV吗？

这是数据集示例： 通用标签

Answer 1

为说明 @JoshuaUlrich的 评论： 通用标签

to.minutes是to.period的许多包装之一。这是等效的，但是 更笼统： 通用标签

Answer 2

Azoo系列可以被重新分类为OHLC和class(data) <- c('zoo', 'OHLC', 'some other class')。

来自?quantmod::quantmod.OHLC：

‘quantmod.OHLC’实际上只是对‘zoo’类的对象的重命名，列名采用了NAME.Open, NAME.High, ...的约定。

如果没有volume列，则没有可以编写的代码来添加该数据。看来您只有一系列的盘中价格。您仍然可以将它们分类为zoo或xts并进行时间序列分析。如果您想降低数据的分辨率，则可以每天扫描并使用first，max，min，last函数来获取您的O，H，L，C。

Answer 3

来自 http：//r.789695.n4.nabble.com / Convert-tick-data-to-OHLC-td926206.html 通用标签