создать серию OHLC из тикерных данных с помощью R

Question

Кажется, это должно быть обычным делом, но все мои поиски приводят к половинным или незавершенным ответам.

У меня есть набор данных в формате CSV.Но данные настроены так, что это время, цена, объем.Чтобы правильно проанализировать мои данные, они мне нужны в формате OHLCV: открытие, максимум, минимум, закрытие, объем.

Есть ли у кого-нибудь идеи, как переформатировать в OHLCV?

Вот образец набора данных :

родовое слово

Answer 1

Для иллюстрации @ JoshuaUlrich комментарий :

родовое слово

to.minutes - одна из многих оберток для to.period.Это эквивалентно, но более общие:

родовое слово

Answer 2

Серия Azoo может быть переклассифицирована как OHLC с помощью class(data) <- c('zoo', 'OHLC', 'some other class').

Из общего кода метки:

<цитата>

?quantmod::quantmod.OHLC на самом деле является просто переименованием объекта класса ‘quantmod.OHLC’ с условием использования ‘zoo’ для имен столбцов.

Если у вас нет столбца объема, значит, вы не можете написать код, который добавлял бы эти данные.Похоже, у вас просто есть серия внутридневных цен.Вы по-прежнему можете классифицировать их как NAME.Open, NAME.High, ... или zoo и проводить анализ временных рядов.Если вы хотите уменьшить разрешение ваших данных, вы всегда можете сканировать каждый день и использовать функции xts, first, max, min, чтобы получить свой код last, O, H, L.

Answer 3

из http://r.789695.n4.nabble.com / Convert-tick-data-to-OHLC-td926206.html

родовое слово