时间序列的“连接”

Question

我正在设计一个简单的内部框架来处理时间序列数据。鉴于 LINQ 是我目前的玩具锤子，我想用它敲击所有东西。

我想实现类 TimeSeries 中的方法（Select()、Where() 等），以便我可以使用 LINQ 语法来处理时间序列数据

有些事情是直接的，例如（从 A 中的 x 选择 x+10），给出一个新的时间序列。

组合两个或多个时间序列的最佳语法设计是什么？(from a in A from b in B select a+b) 不太好，因为它表达了一个嵌套循环。也许有人加入？这应该对应于隐式时间变量上的连接。（我想到的对应于 lisp 'zip' 函数）

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编辑： 有必要进行一些澄清。

时间序列是一种依赖于时间的函数，例如股票报价。时间序列的组合可以是两个股票价格之间的差异，作为时间的函数。

Stock1.MyJoin(Stock2, (a,b)=>a-b)

是可能的，但是可以使用一些 LINQ 语法来简洁地表达吗？我期望在中实现 LINQ 方法 class MyTimeSeries 我。

Answer 1

如果我正确理解了这个问题，你想根据它们在序列中的位置加入多个序列吗？

System.Linq.Enumerable 类中没有任何内容可以执行此操作，因为 Join 和 GroupJoin 方法都基于加入密钥。然而，巧合的是，我在几天前为此目的写了一个 PositionalJoin 方法，如你的例子所示：

sequenceA.PositionalJoin(sequenceB, (a, b) => new { a, b });

下面显示的方法的语义是它不要求序列具有相同的长度，但是将它修改为需要它是微不足道的。我还评论了参数检查应该与使用我们的内部帮助程序类的位置。

public static IEnumerable<TResult> PositionalJoin<T1, T2, TResult>(
    this IEnumerable<T1> source1, 
    IEnumerable<T2> source2, 
    Func<T1, T2, int, TResult> selector)
{
    // argument checking here
    return PositionalJoinIterator(source1, source2, selector);
}

private static IEnumerable<TResult> PositionalJoinIterator<T1, T2, TResult>(
    IEnumerable<T1> source1, 
    IEnumerable<T2> source2, 
    Func<T1, T2, TResult> selector)
{
    using (var enumerator1 = source1.GetEnumerator())
    using (var enumerator2 = source2.GetEnumerator())
    {
        bool gotItem;
        do
        {
            gotItem = false;

            T1 item1;
            if (enumerator1.MoveNext())
            {
                item1 = enumerator1.Current;
                gotItem = true;
            }
            else
            {
                item1 = default(T1);
            }

            T2 item2;
            if (enumerator2.MoveNext())
            {
                item2 = enumerator2.Current;
                gotItem = true;
            }
            else
            {
                item2 = default(T2);
            }

            if (gotItem)
            {
                yield return selector(item1, item2);
            }
        }
        while (gotItem);
    }
}

不确定这是否正是您正在寻找的，但希望能提供一些帮助。

Answer 2

Union 听起来像是正确的方法 - 没有查询表达式支持，但我认为它表达了你的意思。

您可能有兴趣查看基于范围的类 杂项工具 可以多次使用。结合一些扩展方法的乐趣，你可以这样做：

foreach (DateTime day in 19.June(1976).To(DateTime.Today).Step(1.Day()))
{
    Console.WriteLine("I'm alive!");
}

我并不是建议这应该取代您正在做的任何事情，只是您可以采取一些想法使其变得更加整洁。也请随意回馈:)

Answer 3

来自我的 NExtension 项目：

public static IEnumerable<TResult> Zip<T1, T2, TResult>(
    this IEnumerable<T1> source1, 
    IEnumerable<T2> source2, 
    Func<T1, T2, TResult> combine)
{
    if (source1 == null)
        throw new ArgumentNullException("source1");
    if (source2 == null)
        throw new ArgumentNullException("source2");
    if (combine == null)
        throw new ArgumentNullException("combine");

    IEnumerator<T1> data1 = source1.GetEnumerator();
    IEnumerator<T2> data2 = source2.GetEnumerator();
    while (data1.MoveNext() && data2.MoveNext())
    {
        yield return combine(data1.Current, data2.Current);
    }
}

语法是：

Stock1.Zip(Stock2, (a,b)=>a-b)

Answer 4

Bjarke，看看NEsper，它是一个开源的复杂事件处理应用程序，其中包括类似SQL的时间序列查询。您既可以了解他们是如何完成的，也可以利用他们的代码来实现您的目标。链接到这里 http://esper.codehaus.org/about/nesper/nesper.html