Algorithmic Trading-Software Schutzeinrichtungen [geschlossen]

Question

Ich arbeite an einem automatischen Handelssystem. Welche Art von sicheren Wachen sollte ich an der richtigen Stelle?

Die Grundidee ich habe ist, mehrere Stücke zu haben, sich gegenseitig zu überprüfen.

Ich werde einen zweiten unabhängigen wenig Prozess hat, die auch auf das gleiche Trading-Konto verbinden und einfache Dinge überwachen, wie die Gesamtnettoposition gewährleistet eine bestimmte Grenze nicht übergehen, oder dass es nicht mehr als N Aufträge in 10 Minuten etwa oder mehr als M Positionen öffnen gleichzeitig. Sie können auch überprüfen, dass die tatsächlichen offenen Positionen entsprechen, was der Strategieprozess denkt, dass es tatsächlich hält. Als Bonus, ich könnte diesen checker Prozess auf einem anderen Computer / Netzwerk-Provider ausgeführt werden.

Neben den Kontrollen in der Hauptstrategie, dies stellt sicher, dass alles, was seltsam Fehler auftreten, nichts wirklich Schlimmes passieren kann.

Jede andere Dinge, die ich überwachen und sich bewusst sein?

Answer 1

Eine Menge von algorithmischen Handelssystemen nutzt ESP / CEP (Ereignis-Stream Processing / Complex Event Processing) Systeme, um auf der Grundlage der Marktaktivität Handel Entscheidung zu treffen (VWAP Verfolgung das kanonische Beispiel).

Aber vielleicht könnte man einen Strom von der Aktivität des Algorithmus erstellen, und dann wird ein ESP / CEP-System nutzen diesen Strom als Watchdog zu handeln über die Tätigkeit des algo; wenn die algo beginnt zu viel in einem Handel mit Roll 10-Minuten-Fenstern, könnte es eine Nachricht an Ihre Middleware zum Herunterfahren sendet die FIX-Verbindung usw. Es wäre auch sinnvoll sein, großen Indizes zu überwachen, dass Sie gegen handeln, wenn der Markt zu sehen wird durch einen besonders flüchtigen Moment gehen ... algos, die schnell läuft Amok kann auch in Zeiten relativ niedriger Volatilität handeln, wenn ein Markt beginnt zum Absturz bringen.

Esper ist ein Open-Source-ESP-System für Java und .Net, die einen Besuch wert ist.