Fecha de fin de semana incorrecta utilizando la función 'Weekly' en el paquete 'XTS'

Question

Tengo un problema realmente extraño ... estoy usando el to.weekly y to.period función para convertir un diario xts OBJETO A DATOS SEMANALES. En la mayoría de los casos, obtengo la fecha de finalización de la semana como viernes (day.of.week la función devolverá 5) (por ejemplo "2010-01-08", "2011-02-11"), pero hay algunos casos en los que obtengo algo más que el viernes (sábado/domingo/jueves/etc.)

Yo he tratado to.weekly y to.period(x, period = 'weeks') y ambos devuelven el mismo problema.

¿Por qué está pasando esto? ¿¿Hay una solución para esto??

¡¡Gracias!!

Editar: ejemplo a continuación

test.dates <- as.Date(c("2010-04-27","2010-04-28","2010-04-29","2010-04-30","2010-05-03","2010-05-04","2010-05-05","2010-05-06","2010-05-07","2010-05-10","2010-05-11","2010-05-12","2010-05-13","2010-05-14","2010-05-17","2010-05-18","2010-05-19","2010-05-20","2010-05-21","2010-05-22","2010-05-24","2010-05-25","2010-05-26","2010-05-27","2010-05-28","2010-06-01","2010-06-02","2010-06-03","2010-06-04"))

test.data <- rnorm(length(test.dates),mean=1,sd=2)

test.xts <- xts(x=test.data,order.by=test.dates)

#Function that takes in a vector of zoo/xts objects (e.g. "2010-01-08") and returns the day of the week for each
dayofweek <- function(x) {
 placeholder <- vector("list",length=length(x))
 names(placeholder) <- x

 for(i in 1:length(x)) {placeholder[[i]] <- month.day.year(x[i])}
 placeholder2 <- rep(NA,times=length(x))

 for(i in 1:length(x)) {placeholder2[i] <- day.of.week(placeholder[[i]][[1]],placeholder[[i]][[2]],placeholder[[i]][[3]])}
 return(placeholder2)}

Esto devuelve las fecha (s) que no son viernes: time(to.weekly(test.xts))[dayofweek(time(to.weekly(test.xts))) != 5]

Answer 1

Tiene 2 problemas con su ejemplo:

1. Su dayofweek La función es un poco engorrosa y probablemente es incorrecta en sus resultados.
2. Le faltan fechas de ejemplo, como el 23-23-2010.

Aquí hay una versión limpia de su código:

library(xts)
test.dates <- as.Date(c("2010-04-27","2010-04-28","2010-04-29","2010-04-30","2010-05-03","2010-05-04","2010-05-05","2010-05-06","2010-05-07","2010-05-10","2010-05-11","2010-05-12","2010-05-13","2010-05-14","2010-05-17","2010-05-18","2010-05-19","2010-05-20","2010-05-21","2010-05-22","2010-05-24","2010-05-25","2010-05-26","2010-05-27","2010-05-28","2010-06-01","2010-06-02","2010-06-03","2010-06-04"))
test.data <- rnorm(length(test.dates),mean=1,sd=2)
test.xts <- xts(x=test.data,order.by=test.dates)
test.weekly <- to.weekly(test.xts)

library(lubridate)
test.weekly[wday(test.weekly, label = TRUE, abbr = TRUE) != "Fri"]

El único resultado de esta función es

           test.xts.Open test.xts.High test.xts.Low test.xts.Close
2010-05-22     -1.705749      1.273982    -2.084203      -1.502611

El problema, por supuesto, es que esta semana termina en 05-23-2010, pero esa fecha no está presente en las series de tiempo. Por lo tanto, to.weekly usa la siguiente fecha más cercana como el punto final, que es 05-22-2010. Esta es la fuente de su problema.

Aquí hay un mejor ejemplo, que no revela ningún problema con el to.weekly función.

library(lubridate); library(xts)   
test.dates <- seq(as.Date("1900-01-01"),as.Date("2011-10-01"),by='days')
test.dates <- test.dates[wday(test.dates)!=1 & wday(test.dates)!=7] #Remove weekends
test.data <- rnorm(length(test.dates),mean=1,sd=2)
test.xts <- xts(x=test.data,order.by=test.dates)
test.weekly <- to.weekly(test.xts)
test.weekly[wday(test.weekly, label = TRUE, abbr = TRUE) != "Fri"]