XTS problema dynlm

Question

Estoy intentando utilizar XTS tanto como sea posible en mi trabajo de series de tiempo, ya que parece ser la forma sugerida de hacer las cosas. Sin embargo, he recibiendo un error extraño.

CPI.NSA y INT son XTS objetos.

library(dynlm)
CPI.NSA.x <- CPI.NSA[dr1]
INT.x <- INT[dr1]

CPI.NSA.z <- as.zoo(CPI.NSA.x)
INT.z <- as.zoo(INT.x)

> dynlm(CPI.NSA.z ~ INT.z + L(CPI.NSA.z, 1))

Time series regression with "zoo" data:
Start = 1953-02-01, End = 1971-06-01

Call:
dynlm(formula = CPI.NSA.z ~ INT.z + L(CPI.NSA.z, 1))

Coefficients:
    (Intercept)            INT.z  L(CPI.NSA.z, 1)  
     -0.0006795        1.0440174       -0.0869050  


> dynlm(CPI.NSA.x ~ INT.x + L(CPI.NSA.x, 1))
Error in `[.xts`(a, match0(indexes, attr(a, "index")), , drop = FALSE) : 
  i is out of range

Yo tenía entendido que cada vez que tengo una función que toma zoológico, puedo pasarle un XTS y debe simplemente trabajo, pero está claro que no es el caso aquí.

¿Qué está pasando?

Gracias por la ayuda.

Answer 1

Usted dice

  

Yo tenía entendido que cada vez   Tengo una función que toma zoológico, yo   puede pasar que un XTS y que sólo debe   trabajo, pero está claro que no es el caso   aquí.

y me pregunto si usted piensa que zoo y xts son idénticos. No son - xts extiende zoo de manera útil a los precios de la limitación de los tipos de índices de objetos hora o fecha reales (en lugar de índices arbitrarias como para zoo).

Ahora, dynlm está escrito por Achim Zeileis que es uno de los autores de zoo como no veo por qué no puede mantener sus datos en xts pero luego pasar a zoo (a través, por ejemplo, as.zoo(foo)) al llamar al funciones dynlm.

No hay 'abatido' magia. Pero usted puede hacerlo a mano. Que es lo que está haciendo en la primera parte de su pregunta. Ok?

Answer 2

La respuesta simple es que zoológico y XTS no son completamente intercambiables, aunque a veces son.

Este es un muy buen ejemplo de un momento en que no son intercambiables.