Algorítmicos guardias de seguridad de software de comercio [cerrada]

Question

Estoy trabajando en un sistema de comercio automático. ¿Qué tipo de seguros guardias debería tener en su lugar?

La idea principal que tengo es tener múltiples piezas de cheques entre sí.

tendrá un segundo proceso poco independiente que también se conectará a la misma cuenta de operaciones y controlar las cosas simples, como asegurar la posición neta total no sobrepase un cierto límite, o que no hay más de N órdenes de cada 10 son minuto por ejemplo, o más de M posiciones abiertas al mismo tiempo. También puede comprobar que las posiciones abiertas reales corresponden a lo que cree que el proceso de la estrategia que lleva a cabo realmente. Como beneficio adicional que podría correr este proceso corrector en un proveedor diferente de la máquina / red.

Además de los controles en la estrategia principal, esto asegurará que todo lo que se produce fallo raro, nada realmente malo puede suceder.

Cualquier otras cosas que deben supervisar y tener en cuenta?

Answer 1

Una gran cantidad de sistemas de negociación algorítmica hacer uso de los sistemas ESP / CEP (procesamiento / procesamiento de eventos complejos Evento-stream) con el fin de hacer el comercio de decisión sobre la base de la actividad del mercado (VWAP es el ejemplo canónico de seguimiento).

Pero tal vez podría crear un flujo de actividad del algoritmo, y luego tener un uso del sistema ESP / CEP esta corriente para actuar como organismo de control sobre la actividad de la algo; Algo si las aperturas negociación demasiado dentro de una ventana móvil de 10 minutos, se podría enviar un mensaje al middleware para apagar la conexión FIX, etc. También sería conveniente controlar los índices principales que se están negociando para determinar si presenta el mercado está pasando por un momento particularmente volátil ... algos que comercian bien durante períodos de volatilidad relativa baja pueden correr rápidamente fuera de control cuando un mercado comienza a sonar.

Esper es un sistema ESP de código abierto para Java y .Net que es retirar la pena.