R: résultats annuels d'analyse technique

Question

Cher Liste, Je suis en train d'analyse technique avec R, en utilisant des paquets TTR, quantmod, zoo Je prix d'or par jour, les regards de données comme:

> library(quantmod)
> library(timeSeries)
> gold <- read.csv("gold.csv")
> g <- as.xts(gold, dateFormat = "Date")
> g.c<-Cl(g)
> head(g)
            Open  High   Low Close
1999-01-08 292.2 293.3 291.2 292.0
1999-01-11 292.3 294.3 291.6 293.6
1999-01-12 292.2 292.5 288.0 289.3
1999-01-13 288.8 289.1 285.0 287.0
1999-01-14 287.4 287.4 285.0 287.4
1999-01-15 286.7 287.6 286.4 287.4
> first(g)
            Open  High   Low Close
1999-01-08 292.2 293.3 291.2   292
> last(g)
           Open   High    Low  Close
2010-10-20 1332 1346.5 1330.8 1343.6

I ai défini des signaux générés par les rendements journaliers et de signaux par hasard Indicateur (dans ce cas, les canaux de Donchian)

Le taux de succès est alors

> x<-g.c
> timeseries.eval <- function(x,signal) {
+    returns <- returns(x)
+    hit.rate <- function(x,signal) {
+      rate<- length(which(signal*returns> 0))/length(x)
+      rate
+    }
+  round(data.frame(N=length(x),HitRate=hit.rate(x,signal)),3)
+ }
> timeseries.eval(x, sig.dc)
     N HitRate
1 3074   0.628

Cela me donne des résultats pour la période, mais je veux voir succès rapport pour chaque année et pour la période spécifique (permet de dire 100 jours) J'ai essayé la fonction quantmod's apply.yearly(), mais cela n'a pas fonctionné. De plus, j'ai aussi essayé

> years <- unique(substr(g[,"Date"],1,4))
Error in dimnames(cd) <- list(as.character(index(x)), colnames(x)) : 
  'dimnames' applied to non-array

alors que

> j<-as.data.frame(g)
> years <- unique(substr(y,1,4))
> years
[1] "1999" "2000" "2001" "2002" "2003" "2004" "2005" "2006" "2007" "2008" "2009" "2010"

Des idées pour la boucle intelligente serait utile (Note: Il faut maintenir XTS classe pour travailler appropriée des indicateurs de l'emballage TTR)

Alex

Answer 1

Vous pouvez le faire avec apply.yearly, mais toutes les données à diviser par les besoins de la période à être un objet parce que apply.yearly divise uniquement x et non signal (ou toute autre chose passé par ...).

library(quantmod)
getSymbols("GLD", from="2007-01-03", to="2011-01-28")

set.seed(21)
sig <- sign(runif(NROW(GLD)))

hit.rate <- function(returnSignal) {
  N <- NROW(na.omit(returnSignal))
  HitRate <- sum(returnSignal[,1]*returnSignal[,2]>0, na.rm=TRUE)/N
  cbind(N,HitRate)
}

hit.rate(merge(ROC(Cl(GLD)),sig))
#         N  HitRate
# [1,] 1026 0.539961
apply.yearly(merge(ROC(Cl(GLD)),sig), hit.rate)
#            GLD.Close       sig
# 2007-12-31       250 0.5560000
# 2008-12-31       253 0.5256917
# 2009-12-31       252 0.5277778
# 2010-12-31       252 0.5634921
# 2011-01-28        19 0.3684211

En outre, votre "note" qui exige des objets TTR XTS est incorrect. fonctions TTR utilisent XTS en interne, ce qui leur permet de traiter la plupart des classes de séries chronologiques (XTS, zoo, TimeSeries, chron, ses, IRTS, fts, etc.), ainsi que data.frame, matrice et / numérique entier vecteurs. Si l'objet est coercibles à XTS, les fonctions de TTR retourne un objet de la même classe qui leur est donnée.

Par exemple:

> str(ROC(Cl(GLD)))
An ‘xts’ object from 2007-01-03 to 2011-01-28 containing:
  Data: num [1:1027, 1] NA -0.01017 -0.0243 0.00514 0.0061 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr "GLD.Close"
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: 
  xts Attributes:  
List of 2
 $ src    : chr "yahoo"
 $ updated: POSIXct[1:1], format: "2011-01-31 08:41:53"
> str(ROC(as.zoo(Cl(GLD))))
‘zoo’ series from 2007-01-03 to 2011-01-28
  Data: Named num [1:1027] NA -0.01017 -0.0243 0.00514 0.0061 ...
 - attr(*, "names")= chr [1:1027] "2007-01-03" "2007-01-04" "2007-01-05" "2007-01-08" ...
  Index: Class 'Date'  num [1:1027] 13516 13517 13518 13521 13522 ...
> str(ROC(as.timeSeries(Cl(GLD))))
Time Series:          
 Name:               object
Data Matrix:        
 Dimension:          1027 1
 Column Names:       GLD.Close
 Row Names:          2007-01-03  ...  2011-01-28
Positions:          
 Start:              2007-01-03
 End:                2011-01-28
With:               
 Format:             %Y-%m-%d
 FinCenter:          GMT
 Units:              GLD.Close
 Title:              Time Series Object
 Documentation:      Mon Jan 31 08:48:35 2011
> str(ROC(as.ts(Cl(GLD))))
 Time-Series [1:1027] from 1 to 1027: NA -0.01017 -0.0243 0.00514 0.0061 ...
> str(ROC(as.data.frame(Cl(GLD))))
'data.frame':   1027 obs. of  1 variable:
 $ GLD.Close: num  NA -0.01017 -0.0243 0.00514 0.0061 ...
> str(ROC(as.matrix(Cl(GLD))))
 num [1:1027, 1] NA -0.01017 -0.0243 0.00514 0.0061 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : chr [1:1027] "2007-01-03" "2007-01-04" "2007-01-05" "2007-01-08" ...
  ..$ : chr "GLD.Close"
> str(ROC(as.numeric(Cl(GLD))))
 num [1:1027] NA -0.01017 -0.0243 0.00514 0.0061 ...