Variance de portefeuille d'un portefeuille de n actifs en python

Question

La variance du portefeuille est calculée comme suit:

port_var = W'_p * S * W_p

pour un portefeuille avec N Assest où

W'_p = transpose of vector of weights of stocks in portfolios
S = sample covariance matrix
W_p = vector of weights of stocks in portfolios

J'ai les matrices Numpy suivantes.

Tableau (vecteur) de poids de stocks dans le portefeuille (il y a 10 actions):

weights = np.array(
     [[ 0.09],
      [ 0.05],
      [ 0.15],
      [ 0.10],
      [ 0.15],
      [ 0.15],
      [ 0.08],
      [ 0.08],
      [ 0.1 ],
      [ 0.05]])

Matrice de covariance des rendements boursiers:

covar = np.array([[ 0.00154474  0.00079555  0.00099691  0.00052596  0.0005363   0.00062005
0.00064031  0.00037494  0.00018826  0.00132809],
[ 0.00079555  0.00287429  0.00058536  0.00091774  0.00046885  0.00110434
0.00137141  0.00046724  0.00030414  0.0016615 ],
[ 0.00099691  0.00058536  0.00155757  0.00056336  0.00052395  0.00060104
0.00057223  0.00021365  0.00017057  0.00130247],
[ 0.00052596  0.00091774  0.00056336  0.00126312  0.00031941  0.00088137
0.00024493  0.00025136  0.00011519  0.00135475],
[ 0.0005363   0.00046885  0.00052395  0.00031941  0.00054093  0.00045649
0.00042927  0.00021928  0.00016835  0.00093471],
[ 0.00062005  0.00110434  0.00060104  0.00088137  0.00045649  0.00133081
0.00060353  0.0003967   0.00024983  0.00168281],
[ 0.00064031  0.00137141  0.00057223  0.00024493  0.00042927  0.00060353
0.00468731  0.00059557  0.00020384  0.00078669],
[ 0.00037494  0.00046724  0.00021365  0.00025136  0.00021928  0.0003967
0.00059557  0.00082333  0.00017191  0.00066816],
[ 0.00018826  0.00030414  0.00017057  0.00011519  0.00016835  0.00024983
0.00020384  0.00017191  0.00036348  0.0004505 ],
[ 0.00132809  0.0016615   0.00130247  0.00135475  0.00093471  0.00168281
0.00078669  0.00066816  0.0004505   0.00530036]])

Quand je calcule

weights.T * covar * weights

Le résultat est un tableau de la même taille que Covar. Je suis nouveau dans la théorie du portefeuille mais j'imagine que la variance du portefeuille devrait être un scalaire (valeur unique).

Quelqu'un a-t-il de l'expérience avec cela qui pourrait aider?