Quelle est la meilleure méthode pour arranger les chiffres du volume intrajournalière à partir d'un cours de temps de cours de l'action en utilisant XTS / ZOO, etc. dans R?
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12-11-2019 - |
Question
Par exemple, disons que vous avez environ 10 ans de données quotidiennes 1 min pour le volume de l'instrument X comme suit (en xts
format) de 9h30 à 16h30:
Date.Time Volume
2001-01-01 09:30:00 1200
2001-01-01 09:31:00 1110
2001-01-01 09:32:00 1303
Jusqu'à: vers:
2010-12-20 16:28:00 3200
2010-12-20 16:29:00 4210
2010-12-20 16:30:00 8303
J'aimerais:
- Obtenez le volume moyen à chaque minute pour toute la série (c'est-à-dire le volume moyen sur les 10 ans à 9h30, 9:31, 9:32 ... 16:28, 16:29, 16h30)
Comment devrais-je mieux aller:
- Agréger les données en seaux d'une minute
- Obtenir la moyenne de ces seaux
- Reconstituer ces seaux "moyens" à une seule série chronologique XTS / Zoo?
J'ai eu un bon coup avec aggregate
, sapply
, period.apply
Fonctions, etc., mais ne semble tout simplement pas "bac" correctement les données.
Il est assez facile de résoudre ce problème avec une boucle, mais très lent. Je préférerais éviter une solution programmatique et utiliser une fonction qui tire parti de l'architecture C ++ (c'est-à-dire xts
solution basée)
Quelqu'un peut-il offrir des conseils / une solution?
Merci beaucoup d'avance.
Pas de solution correcte
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