Algorithmiques gardes de sécurité du logiciel commercial [fermé]

Question

Je travaille sur un système de trading automatique. Quelles sortes de gardes de sécurité dois-je avoir en place?

L'idée principale que j'ai est d'avoir plusieurs pièces de vérifier les uns des autres.

Je vais avoir un deuxième processus peu indépendant qui sera également se connecter au même compte de trading et de surveiller les choses simples, comme assurer la position nette totale ne dépasse pas une certaine limite, ou qu'il n'y a pas d'ordres plus de N en 10 minutes par exemple, ou plus de M positions ouvertes simultanément. Vous pouvez également vérifier que les positions ouvertes réelles correspondent à ce que le processus de stratégie pense qu'il détient effectivement. En prime je pouvais courir ce processus de vérificateur sur un autre ordinateur / fournisseur de réseau.

En plus des contrôles dans la stratégie principale, cela fera en sorte que tout ce bug étrange se produit, rien de vraiment mauvais peut arriver.

Toutes les autres choses que je devrais surveiller et être au courant?

Answer 1

Alot des systèmes de trading algorithmique utilisent des systèmes ESP / CEP (traitement des événements flux / traitement des événements complexes) afin de prendre des décisions de négociation sur la base de l'activité du marché (suivi VWAP étant l'exemple canonique).

Mais vous pourriez peut-être créer un flux de l'activité de l'algorithme, et ensuite un système ESP / CEP utilisent ce flux pour agir comme un chien de garde sur l'activité de l'algo; si les algo commence la négociation trop dans une fenêtre glissante de 10 minutes, il pourrait envoyer un message à votre middleware pour arrêter la connexion FIX, etc. Il serait également judicieux de surveiller les principaux indices que vous faites du commerce contre pour voir si le marché est en passant par un moment particulièrement volatile ... algos que le commerce bien pendant les périodes de volatilité relativement faible peut fonctionner rapidement amok au démarrage d'un marché de tomber en panne.

Esper est un système ESP open source pour Java et .Net qui est la peine de vérifier.