applicazioni di trading di sistema - la memorizzazione nella cache i dati storici nel database locale?

Question

La maggior parte delle applicazioni di trading ricevono Datafeed da fornitori commerical quali IQFeed o mediazioni che il sostegno di trading API. C'è merito nella memorizzazione nel database locale? datafeed Intraday è solo enorme in termini di dimensioni, e il database potrebbe crescere in modo esponenziale con 1 minuto di dati per soli 50 titoli, per non parlare dei dati tick-by-tick. Ho il sospetto che questo sarebbe un incubo per il backup del database e può influire sulle prestazioni.

Se si ottiene i dati storici in file di testo su DVD o online, allora la memorizzazione nel database è l'unica scelta logica, ma sarebbe comunque una buona idea se si ottiene attraverso API?

Answer 1

Tutti i suoi circa lo spazio di archiviazione davvero. Si può sicuramente farlo attraverso API, ma assicuratevi di non farlo utilizzando la stessa applicazione che sta facendo il trading automatico per voi.

Come hai detto Tick dati è praticamente fuori questione, per un dato 1 minuto che significherebbe circa 400 bar / giorno e 20000 bar per 50 simboli.

Lo spazio calcolo può essere calcolato sulla base che, se si archiviano OLHC può essere realizzato con quattro valori di tipo Int.

Come l'altra risposta ha sottolineato, le prestazioni possono essere un problema con sempre più i simboli, ma non dovrebbe essere un problema con 50 simboli su 1 bar minuto.

Answer 2

Questa è una domanda di prestazioni. Se l'API è abbastanza veloce, quindi utilizzare tale. Se non è e la memorizzazione nella cache aiuterà, poi in cache esso. Solo l'applicazione e le vostre modalità di utilizzo in grado di determinare quanta verità e la necessità si applicano a queste affermazioni.