Come vettorare: impostare un valore in base all'ultima volta che un vettore binario era 1

Question

Ho un'altra domanda per principianti R ...

Come posso vettorializzare (evitare per loop in) Codice seguente:

# algorithm for getting entry prices (when signal > 0): look back from current
# position until you find first signal > 0,
# `mktdataclose` at that time is entry price
# `entryPrices` is an xts object representing entry prices
# if entryPrices are not available (is.null == TRUE) then wee need to reconstruct
# them from signal (xts object with 1 when entry signal triggered and 0 
# otherwise) and close prices available in mktdataclose (an xts object with the
# same length as signal and same dates just that it represents closing prices)

EntryPrices <- entryPrices
if (is.null(EntryPrices)) {
    # get entryprices as close prices on buy signal
    EntryPrices <- ifelse(signal > 0, mktdataclose, 0)
    entryPrice <- 0
    for (i in 1:NROW(signal)) {
        if (signal[i] > 0) entryPrice <- mktdataclose[i]
        EntryPrices[i] <- entryPrice
    }
}

Sono bloccato a pensare a SAS Data Step Way e Desperatley in cerca di trattenere ecc. Dove posso trovare alcuni semplici exaples per capire sapply ecc. (R Aiuto via? Sapply è purtroppo complicato per me ... :()

Grazie per il tuo gentile aiuto.

Meglio, samo.

Answer 1

Se ho capito correttamente, il tuo problema è: hai due vettori signal e mktdataclose di lunghezza n, e vuoi creare un nuovo vettore EntryPrices di lunghezza n tale che mktdataclose[i] è il valore di mktdataclose il Ultimo volta signal era 1 al momento o prima i. Puoi farlo senza un ciclo per loop, usando cummax, una funzione spesso inaspettatamente utile (si noti che questa domanda è simile nel sapore ad alcune delle tue domande precedenti, che sono state risolte allo stesso modo usando questa funzione e cumsum). Eccoci qui, usando i dati di Gavin:

set.seed(123)
signal <- sample(0:1, 10, replace = TRUE)
mktdataclose <- runif(10, 1, 10)  

Il nostro problema è davvero convertire il signal vettore in un vettore degli indici appropriati:

indices <- cummax( seq_along(signal) * signal)

Questo è esattamente il indices Vogliamo, tranne lo 0. Ora abbiamo impostato EntryPrices Estrando i valori a diverso da zero indices da mktdataclose:

EntryPrices <- c( rep(0, sum(indices==0)), mktdataclose[ indices ])

>   cbind(signal, indices, mktdataclose, EntryPrices)
      signal indices mktdataclose EntryPrices
 [1,]      0       0     9.611500    0.000000
 [2,]      1       2     5.080007    5.080007
 [3,]      0       2     7.098136    5.080007
 [4,]      1       4     6.153701    6.153701
 [5,]      1       5     1.926322    1.926322
 [6,]      0       5     9.098425    1.926322
 [7,]      1       7     3.214790    3.214790
 [8,]      1       8     1.378536    1.378536
 [9,]      1       9     3.951286    3.951286
[10,]      0       9     9.590533    3.951286

Answer 2

Poiché il segnale è 0 e 1 presumo che tu possa vettorializzare con:

EntryPrices * signal

Answer 3

Ecco un'altra soluzione che potresti trovare più dritta. Sto usando PSudo-Data di Prasad.

> EntryPrices <- ifelse(signal > 0, mktdataclose, NA)
> EntryPrices <- na.locf(EntryPrices, na.rm=FALSE)
> cbind(signal,mktdataclose,EntryPrices)
      signal mktdataclose EntryPrices
 [1,]      0     9.611500          NA
 [2,]      1     5.080007    5.080007
 [3,]      0     7.098136    5.080007
 [4,]      1     6.153701    6.153701
 [5,]      1     1.926322    1.926322
 [6,]      0     9.098425    1.926322
 [7,]      1     3.214790    3.214790
 [8,]      1     1.378536    1.378536
 [9,]      1     3.951286    3.951286
[10,]      0     9.590533    3.951286