Data di fine settimana errata utilizzando la funzione "a.-weekly" nel pacchetto "XTS"

Question

Ho un problema davvero strano ... sto usando il to.weekly e to.period funzione per convertire un giorno xts obiettare ai dati settimanali. Nella maggior parte dei casi, ottengo la data di fine settimana come venerdì (day.of.week La funzione tornerà 5) (ad esempio "2010-01-08", "2011-02-11"), ma ci sono alcuni casi in cui ottengo qualcosa di diverso dal venerdì (sabato/domenica/giovedì/ecc.)

Ho provato to.weekly e to.period(x, period = 'weeks') ed entrambi restituiscono lo stesso problema.

Perché sta succedendo? C'è un lavoro per questo ??

Grazie!!

Modifica: esempio di seguito

test.dates <- as.Date(c("2010-04-27","2010-04-28","2010-04-29","2010-04-30","2010-05-03","2010-05-04","2010-05-05","2010-05-06","2010-05-07","2010-05-10","2010-05-11","2010-05-12","2010-05-13","2010-05-14","2010-05-17","2010-05-18","2010-05-19","2010-05-20","2010-05-21","2010-05-22","2010-05-24","2010-05-25","2010-05-26","2010-05-27","2010-05-28","2010-06-01","2010-06-02","2010-06-03","2010-06-04"))

test.data <- rnorm(length(test.dates),mean=1,sd=2)

test.xts <- xts(x=test.data,order.by=test.dates)

#Function that takes in a vector of zoo/xts objects (e.g. "2010-01-08") and returns the day of the week for each
dayofweek <- function(x) {
 placeholder <- vector("list",length=length(x))
 names(placeholder) <- x

 for(i in 1:length(x)) {placeholder[[i]] <- month.day.year(x[i])}
 placeholder2 <- rep(NA,times=length(x))

 for(i in 1:length(x)) {placeholder2[i] <- day.of.week(placeholder[[i]][[1]],placeholder[[i]][[2]],placeholder[[i]][[3]])}
 return(placeholder2)}

Questo restituisce le data che non sono venerdì: time(to.weekly(test.xts))[dayofweek(time(to.weekly(test.xts))) != 5]

Answer 1

Hai 2 problemi con il tuo esempio:

1. Tuo dayofweek La funzione è un po 'ingombrante e probabilmente errata nei suoi risultati.
2. Le tue date di esempio mancano alcune date, come 05-23-2010.

Ecco una versione pulita del tuo codice:

library(xts)
test.dates <- as.Date(c("2010-04-27","2010-04-28","2010-04-29","2010-04-30","2010-05-03","2010-05-04","2010-05-05","2010-05-06","2010-05-07","2010-05-10","2010-05-11","2010-05-12","2010-05-13","2010-05-14","2010-05-17","2010-05-18","2010-05-19","2010-05-20","2010-05-21","2010-05-22","2010-05-24","2010-05-25","2010-05-26","2010-05-27","2010-05-28","2010-06-01","2010-06-02","2010-06-03","2010-06-04"))
test.data <- rnorm(length(test.dates),mean=1,sd=2)
test.xts <- xts(x=test.data,order.by=test.dates)
test.weekly <- to.weekly(test.xts)

library(lubridate)
test.weekly[wday(test.weekly, label = TRUE, abbr = TRUE) != "Fri"]

L'unico risultato di questa funzione è

           test.xts.Open test.xts.High test.xts.Low test.xts.Close
2010-05-22     -1.705749      1.273982    -2.084203      -1.502611

Il problema ovviamente è che questa settimana termina 05-23-2010, ma quella data non è presente nelle serie temporali. Perciò, to.weekly usa la data più vicina al punto finale, che è 05-22-2010. Questa è la fonte del tuo problema.

Ecco un esempio migliore, che non rivela alcun problema con il to.weekly funzione.

library(lubridate); library(xts)   
test.dates <- seq(as.Date("1900-01-01"),as.Date("2011-10-01"),by='days')
test.dates <- test.dates[wday(test.dates)!=1 & wday(test.dates)!=7] #Remove weekends
test.data <- rnorm(length(test.dates),mean=1,sd=2)
test.xts <- xts(x=test.data,order.by=test.dates)
test.weekly <- to.weekly(test.xts)
test.weekly[wday(test.weekly, label = TRUE, abbr = TRUE) != "Fri"]