Qual è il metodo migliore per le cifre del volume Intraday da una orario del prezzo delle azioni utilizzando XTS / Zoo ecc. In R?

Question

Ad esempio, supponiamo che tu abbia ~ 10 anni di dati giornalieri di 1 minuto per il volume dello strumento X come segue (in xts Formato) dalle 9:30 alle 16:30:

    Date.Time               Volume        
    2001-01-01 09:30:00     1200
    2001-01-01 09:31:00     1110
    2001-01-01 09:32:00     1303

Fino a:

    2010-12-20 16:28:00     3200
    2010-12-20 16:29:00     4210
    2010-12-20 16:30:00     8303

Vorrei:

• Ottieni il volume medio ad ogni minuto per l'intera serie (cioè il volume medio in tutti i 10 anni alle 9:30, 9:31, 9:32 ... 16:28, 16:29, 16:30)

Come dovrei andare al meglio:

• Aggregando i dati in secchi di un minuto
• Ottenere la media di quei secchi
• Riconostire quei secchi "medi" di nuovo a una singola serie temporale XTS/zoo?

Ho avuto un buon colpo in giro aggregate, sapply, period.apply funzioni ecc.

È abbastanza facile risolverlo con un ciclo, ma molto lento. Preferirei evitare una soluzione programmatica e utilizzare una funzione che sfrutta l'architettura C ++ (cioè xts soluzione basata)

Qualcuno può offrire qualche consiglio / una soluzione?

Grazie mille in anticipo.