Algoritmiche guardie di sicurezza software di trading [chiusa]

Question

Sto lavorando su un sistema di trading automatico. Che tipo di safe-guardie dovrei avere in atto?

L'idea principale che ho è quello di avere più pezzi controllando a vicenda.

I avrà un secondo processo poco indipendente che anche collegare allo stesso conto trading e controllare le cose semplici, come garantire la posizione netta complessiva non va oltre un certo limite, o che non più di N ordinanze 10 ci sono minuti per esempio, o più di posizioni M aperte contemporaneamente. È inoltre possibile controllare che le posizioni effettive aperte corrispondono a ciò che il processo strategico pensa che in realtà tiene. Come bonus potevo correre questo processo pedina su un diverso / provider di rete della macchina.

Oltre ai controlli nel strategia principale, questo farà sì che tutto ciò che si verifica bug strano, nulla di veramente male può accadere.

Tutte le altre cose che dovrebbero monitorare ed essere consapevoli di?

Answer 1

Un sacco di sistemi di trading algoritmici fanno uso di ESP / CEP (Event-stream di trasformazione / complessa elaborazione di eventi) sistemi al fine di fare trading decisione sulla base delle attività di mercato (monitoraggio VWAP è l'esempio canonico).

Ma forse è possibile creare un flusso dall'attività dell'algoritmo, e quindi avere un uso del sistema ESP / CEP questo flusso di agire come un cane da guardia nel corso dell'attività del algo; se inizia algo negoziazione troppo all'interno di una finestra di laminazione 10 minuti, potrebbe inviare un messaggio al middleware per spegnere la connessione FIX, ecc Sarebbe anche saggio per monitorare i principali indici che si sono negoziazione contro per vedere se il mercato sta attraversando un momento particolarmente volatile ... algos che il commercio bene durante i periodi di bassa volatilità relativa può essere eseguito rapidamente amok quando un mercato inizia a bloccarsi.

Esper è un sistema ESP open-source per Java e .Net che vale la pena di verificare.