CSVファイルからのデータを「XTS」オブジェクトに変換する

Question

次の形式で日付を持つCSVファイルを持っています：25-AUG-2004

QuantModパッケージで関数「Perion Return」を使用するために、「XTS」オブジェクトとして読みたいです。

関数に次のファイルを使用できますか？

Symbol Series        Date Prev.Close Open.Price High.Price Low.Price

1       XXX     EQ 25-Aug-2004     850.00    1198.70    1198.70    979.00

2       XXX     EQ 26-Aug-2004     987.95     992.00     997.00    975.30

同じで私を案内してください。

Answer 1

残念ながら、私は話すことができません ts パートですが、これは日付を他の関数によって日付（または時間）として読み取ることができる適切な形式に変換する方法です。データをdata.frameにインポートすることができます（通常どおり）あなたがそれを見逃した場合はこちらを参照してください）。次に、変換できます Date aに列 POSIXlt (POSIXt）使用するクラス strptime 働き。

nibha <- "25-Aug-2004" # this should be your imported column
lct <- Sys.getlocale("LC_TIME"); Sys.setlocale("LC_TIME", "C") #temporarily change locale to C if you happen go get NAs
strptime(nibha, format = "%d-%b-%Y")
Sys.setlocale("LC_TIME", lct) #revert back to your locale

Answer 2

これを試して。迷惑列を取り除き、Time Indexの形式を指定し、XTSに変換してDailyReturn関数を適用します。

Lines <- "Symbol Series Date Prev.Close Open.Price High.Price Low.Price
1 XXX EQ 25-Aug-2004 850.00 1198.70 1198.70 979.00
2 XXX EQ 26-Aug-2004 987.95 992.00 997.00 975.30"

library(quantmod) # this also pulls in xts & zoo

z <- read.zoo(textConnection(Lines), format = "%d-%b-%Y",
    colClasses = rep(c(NA, "NULL", NA), c(1, 2, 5)))
x <- as.xts(z)
dailyReturn(x)

もちろん、 textConnection(Lines) 例を自己抑制したままにしておくためだけで、実際には次のようなものに置き換えられます "myfile.dat".