アルゴリズムトレーディングソフトウェアセーフティガード[閉鎖

Question

私は自動取引システムに取り組んでいます。どのようなセーフガードを整えるべきですか？

私が持っている主なアイデアは、複数のピースを互いにチェックすることです。

同じトレーディングアカウントに接続し、合計ネットポジションが一定の制限を超えないようにしたり、たとえば10分間でN注文以下があることを確認するなど、2番目の独立した小さなプロセスがあります。 、またはm位置以上が同時に開きます。また、実際のオープン位置が、戦略プロセスが実際に保持していると思うものに対応することを確認することもできます。ボーナスとして、このチェッカープロセスを別のマシン/ネットワークプロバイダーで実行できます。

主な戦略のチェックに加えて、これにより、奇妙なバグが何であれ、本当に悪いことは何も起こらないことが保証されます。

私が監視して知っておくべき他のことはありますか？

Answer 1

多くのアルゴリズム取引システムは、ESP/CEP（イベントストリーム処理/複雑なイベント処理）システムを使用して、市場活動に基づいて取引を決定するためです（VWAPの追跡は標準的な例です）。

しかし、おそらくアルゴリズムのアクティビティからストリームを作成し、ESP/CEPシステムにこのストリームを使用して、アルゴのアクティビティを監視するために機能させることができます。アルゴが10分間のウィンドウ内でトレードを開始する場合、ミドルウェアにメッセージを送信して修正接続などをシャットダウンする可能性があります。特に不安定な瞬間を経験しています...比較的低いボラティリティの期間中によく取引されるアルゴは、市場がクラッシュし始めるとすぐにAMOKを実行できます。

超能力者 Javaと.NETのオープンソースESPシステムです。これはチェックアウトする価値があります。