quantlib-python에서 EuropeanOptionImpliedVolatility 계산

Question

RQuantlib 라이브러리를 사용하는 R 코드가 있습니다.파이썬에서 실행하기 위해 RPy2를 사용하고 있습니다.파이썬에는 quantlib (quantlib-python)에 대한 자체 바인딩이 있다는 것을 알고 있습니다.R에서 파이썬으로 완전히 전환하고 싶습니다.

quantlib-python을 사용하여 다음을 실행할 수있는 방법을 알려주세요. 라코 디스

샘플 실행 : 라코 디스

Answer 1

약간의 설정이 필요합니다. 편의를 위해 이름 충돌이 발생하지 않는 한 모든 것을 가져 오는 것이 좋습니다. 라코 디스

그런 다음 연습과 보상이 필요한 옵션을 만듭니다. 라코 디스

(성숙 할 시간이 아니라 운동 날짜가 필요합니다.)

이제 가격을 책정하든 내재 변동성을 얻으려면 Black-Scholes 프로세스를 설정해야합니다. 위험이없는 비율의 값을 전달할 수 없기 때문에 약간의 기계가 필요합니다. 완전한 곡선이 필요하므로 평평한 곡선을 만들어 핸들에 감습니다. 배당 수익률과 거래량도 마찬가지입니다. 기본 값은 따옴표로 묶입니다. (모든 개체가 무엇인지 설명하는 것이 아닙니다. 필요한 경우 의견을 남겨주세요.) 라코 디스

(변동성은 실제로 내재 거래량 계산에 사용되지 않지만 어쨌든 필요합니다.)

이제 내재 변동성의 경우 다음과 같이 호출합니다. 라코 디스

및 가격 : 라코 디스

다른 기능 (나중에 변경할 수 있도록 견적에 포장 요율 등)을 사용할 수 있지만 시작해야합니다.