파이썬을위한 기본 재무 도서관

Question

나는 할인 된 현금 흐름 분석을 수행 할 수있는 파이썬을위한 재무 도서관을 찾고 있습니다. 나는 주위를 둘러보고 Quantlib을 발견했습니다. 일련의 현금 흐름을 입력하고 순 현재 가치와 내부 수익률을 출력하는 데 사용할 수있는 작은 라이브러리가 필요합니다. 누구든지 이와 같은 것을 가지고 있거나 어디에서 찾을 수 있는지 알고 있습니까?

Answer 1

늦었 기 때문에 완전성을 위해서만 : Numpy는 (매우) 기본 재무 계산에 대한 몇 가지 기능을 가지고 있습니다. Numpy, Scipy도 사용하여 R에서와 같이 기본 공식의 계산을 수행 할 수 있습니다.

현금 흐름의 순 현재 가치

>>> cashflow = 2*np.ones(6)
>>> cashflow[-1] +=100
>>> cashflow
array([   2.,    2.,    2.,    2.,    2.,  102.])
>>> np.npv(0.01, cashflow)
105.79547647457932

내부 요금 또는 반품을 받으십시오

>>> n = np.npv(0.01, cashflow)
>>> np.irr(np.r_[-n, cashflow])
0.010000000000000231

단지 기본 사항 :

>>> [f for f in dir(np.lib.financial) if not f[0] == '_']
['fv', 'ipmt', 'irr', 'mirr', 'np', 'nper', 'npv', 'pmt', 'ppmt', 'pv', 'rate']

그리고 타이밍이 무엇인지 조심해야합니다.

Answer 2

실제로 순 현재 값 (== 현금 흐름 및 할인 요인에 대한 벡터의 내부 제품) 및 내부 반품 속도 (== 하나의 변수에 대한 간단한 반복 루트 검색) 만 계산하려면 코딩 할 수 있습니다.

나는 사용한다 아르 자형 파이썬보다 훨씬 더 많은 솔루션이 있습니다.

R> data <- data.frame(CF=c(rep(2,5), 102), df=1.01^(-(1:6)))
R> data
   CF     df
1   2 0.9901
2   2 0.9803
3   2 0.9706
4   2 0.9610
5   2 0.9515
6 102 0.9420
R> NPV <- sum(data[,1] * data[,2])
R> print(NPV)
[1] 105.8
R> 

이것은 현금 흐름과 할인 요인의 2 열 데이터 구조를 설정하고 NPV를 제품의 합으로 계산합니다. 따라서 1% 평면 수율 곡선에서 2% 쿠폰을 가진 (단순한) 6 년 채권은 105.80의 가치가 있습니다.

IRR의 경우, 우리는 거의 동일하지만 NPV를 속도의 함수로 만듭니다.

R> irrSearch <- function(rate) { data <- data.frame(CF=c(rep(2,5), 102), 
                                 df=(1+rate/100)^(-(1:6))); 
                                 100 - sum(data[,1] * data[,2]) }
R> uniroot( irrSearch, c(0.01,5) )
R> irr <- uniroot( irrSearch, c(0.01,5) )
R> irr$root
[1] 2
R> 

따라서 평평한 곡선 세계에서 2% 채권의 내부 수익률을 찾는 '루트'는 의심 할 여지없이 2%입니다.