somas cumulativas, médias móveis, e “grupo por” SQL equivalentes em R

Question

O que é a maneira mais eficiente para criar uma soma média ou rolando movendo-se em R? Como você faz a função rolando junto com um "grupo por"?

Answer 1

Enquanto zoológico é grande, por vezes, existem maneiras mais simples. Se comporta-lhe dados muito bem, e é uniformemente espaçados, a função de incorporar () efetivamente permite criar múltiplas versões desfasado de uma série temporal. Se você olhar dentro do pacote VARS para auto-regressão vetorial, você vai ver que o autor do pacote escolhe esse caminho.

Por exemplo, para calcular o período de 3 rolando médio de x, em que x = (1 -> 20) ^ 2:

> x <- (1:20)^2
> embed (x, 3)
      [,1] [,2] [,3]
 [1,]    9    4    1
 [2,]   16    9    4
 [3,]   25   16    9
 [4,]   36   25   16
 [5,]   49   36   25
 [6,]   64   49   36
 [7,]   81   64   49
 [8,]  100   81   64
 [9,]  121  100   81
[10,]  144  121  100
[11,]  169  144  121
[12,]  196  169  144
[13,]  225  196  169
[14,]  256  225  196
[15,]  289  256  225
[16,]  324  289  256
[17,]  361  324  289
[18,]  400  361  324
> apply (embed (x, 3), 1, mean)
 [1]   4.666667   9.666667  16.666667  25.666667  36.666667  49.666667
 [7]  64.666667  81.666667 100.666667 121.666667 144.666667 169.666667
[13] 196.666667 225.666667 256.666667 289.666667 324.666667 361.666667

Answer 2

Eu arranhada uma boa resposta de Achim Zeileis mais na lista r. Eis o que ele disse:

library(zoo)
## create data

x <- rnorm(365)
## transform to regular zoo series with "Date" index

x <- zooreg(x, start = as.Date("2004-01-01")) plot(x)

## add rolling/running/moving average with window size 7 

lines(rollmean(x, 7), col = 2, lwd = 2)

## if you don't want the rolling mean but rather a weekly ## time series of means you can do
nextfri <- function(x) 7 * ceiling(as.numeric(x - 1)/7) + as.Date(1) xw <- aggregate(x, nextfri, mean)

## nextfri is a function which computes for a certain "Date" ## the next friday. xw is then the weekly series. 

lines(xw, col = 4)

Achim passou a dizer:

Note, que a diferença entre é rolando significativo e a série de agregados é devido a diferentes alinhamentos. Esta pode ser mudada mudando a 'align' argumento em rollmean() ou o função nextfri() no agregado ligar.

Tudo isso veio de Achim, não de mim: http://tolstoy.newcastle.edu.au/R/ ajuda / 05/06 / 6785.html