Critérios de informação em modelos de suavização de exp

Question

Quais são os números de parâmetros a serem penalizados ao usar critérios de informação (BIC ou AIC ou ..) para selecionar os melhores modelos? Digamos que temos 3 modelos: 1. Suavização exponencial simples 2. Método de Holt (nível+tendência) 3. Winters Holt (L+T+S), onde temos sazonalidade mensal. Quantos parâmetros para penalização têm cada modelo?

Answer 1

Concordo que essa não é uma pergunta R, mas é, no entanto, uma pergunta válida da série temporal. Até onde eu sei, a teoria não está muito clara sobre como o IC é calculado para modelos de suavização exponencial. Mas houve poucos estudos. Veja, por exemplo, este papel. Veja também o comentário do Prof. Hyndman para uma pergunta relacionada aqui.

Tenha cuidado - não use o IC para comparar entre, por exemplo, suavização exponencial e modelos ARIMA. Veja o comentário em esta postagem.