создать серию OHLC из тикерных данных с помощью R
Вопрос
Кажется, это должно быть обычным делом, но все мои поиски приводят к половинным или незавершенным ответам.
У меня есть набор данных в формате CSV.Но данные настроены так, что это время, цена, объем.Чтобы правильно проанализировать мои данные, они мне нужны в формате OHLCV: открытие, максимум, минимум, закрытие, объем.
Есть ли у кого-нибудь идеи, как переформатировать в OHLCV?
Вот образец набора данных :
родовое словоРешение
Для иллюстрации @ JoshuaUlrich комментарий :
родовое слово to.minutes
- одна из многих оберток для to.period
.Это эквивалентно, но
более общие:
Другие советы
Серия Azoo
может быть переклассифицирована как OHLC
с помощью class(data) <- c('zoo', 'OHLC', 'some other class')
.
Из общего кода метки:
<цитата> ?quantmod::quantmod.OHLC
на самом деле является просто переименованием объекта класса ‘quantmod.OHLC’
с условием использования ‘zoo’
для имен столбцов.
Если у вас нет столбца объема, значит, вы не можете написать код, который добавлял бы эти данные.Похоже, у вас просто есть серия внутридневных цен.Вы по-прежнему можете классифицировать их как NAME.Open, NAME.High, ...
или zoo
и проводить анализ временных рядов.Если вы хотите уменьшить разрешение ваших данных, вы всегда можете сканировать каждый день и использовать функции xts
, first
, max
, min
, чтобы получить свой код last
, O
, H
, L
.