DSL (Языки, специфичные для конкретной предметной области) в сфере финансов

StackOverflow https://stackoverflow.com/questions/23448

  •  09-06-2019
  •  | 
  •  

Вопрос

Кто-нибудь работал с DSL (Языки, специфичные для конкретной области) в области финансов?Я планирую внедрить некоторую поддержку DSL в приложение, над которым я работаю, и хотел бы поделиться некоторыми идеями.

Я нахожусь на стадии определения наиболее стабильных элементов домена и выбора функций, которые были бы лучше реализованы с DSL.Я еще не определил синтаксис для этой первой функции.

Это было полезно?

Решение

Джей Филдс и Оби Фернандес много писали и обсуждали эту тему.

Вы также найдете общие сведения о внедрении DSL в работах Мартина Фаулера (но не относящиеся конкретно к финансам).

Другие советы

Саймон Пейтон Джонс и Жан-Марк Эрби элегантно смоделировали финансовые контракты в виде DSL.Их DSL, встроенный в Haskell, представлен в статье Как составить финансовый контракт.

Языки, зависящие от предметной области (DSL), чаще всего используются для представления финансовых инструментов.Каноническая статья Саймона Пейтона Джонса Составление Контрактов:приключение в финансовой инженерии который представляет контракты с использованием библиотеки комбинаторов в Haskell.Наиболее заметным применением комбинаторного подхода является Язык MLFi от LexiFi, который построен поверх OCaml (их генеральный директор Жан-Марк Эбер является соавтором документа Composing Contracts).В какой-то момент Barclay's скопировал этот подход и описал некоторые дополнительные преимущества, такие как возможность генерировать понятные человеку математические формулы ценообразования (Коммерческое использование:Становление функциональным на Экзотических торгах).

DSL для финансовых контрактов обычно создаются с использованием встраивания в функциональный язык, такой как Haskell, Scala или OCaml.Внедрение функциональных языков программирования в финансовую индустрию будет продолжать делать этот подход привлекательным.

В дополнение к представлению финансовых инструментов, DSL также используются в финансах для:

Я веду полный список финансовых документов DSLS, докладов и других ресурсов по адресу http://www.dslfin.org/resources.html.

Если вы хотите встретиться с профессионалами и исследователями, работающими с DSL для финансовых систем, 1 октября на конференции MODELS 2013 в Майами, штат Флорида, состоится предстоящий семинар: http://www.dslfin.org/

Мы работали над идеей создания DSL для финансовой оценки совместно с Fairmat ( http://www.fairmat.com )

- он предоставляет DSL, который может быть использован для выражения выплат и платежных зависимостей -он содержит модель расширения для создания новых типов аналитики и реализаций теоретической динамики с использованием .NET / C # с нашей базовой математической библиотекой (см. Некоторые примеры с открытым исходным кодом На https://github.com/fairmat

Я думаю, что работа Саймона Пейтона Джонса и Жан-Марка Эбера наиболее впечатляет из-за "Составления контрактов:приключение в финансовой инженерии" и все, что вытекает из этого:"LexiFi и MLFi".

Найденный Шахбаз Чаудхари Реализация Scala наиболее привлекательна, учитывая, что MLFi обычно недоступен (и потому, что Scala как функциональный язык более доступен, чем Haskell).

Видишь "Приключения в области финансов и разработки программного обеспечения" и другие материалы, на которые ссылаются оттуда.

Я осмелюсь воспроизвести фрагмент, чтобы получить представление о том, что может сделать эта реализация.

  object Main extends App {
  //Required for doing LocalDate comparisons...a scalaism
  implicit val LocalDateOrdering = scala.math.Ordering.fromLessThan[java.time.LocalDate]{case (a,b) => (a compareTo b) < 0}

  //custom contract
  def usd(amount:Double) = Scale(Const(amount),One("USD"))
  def buy(contract:Contract, amount:Double) = And(contract,Give(usd(amount)))
  def sell(contract:Contract, amount:Double) = And(Give(contract),usd(amount))
  def zcb(maturity:LocalDate, notional:Double, currency:String) = When(maturity, Scale(Const(notional),One(currency)))
  def option(contract:Contract) = Or(contract,Zero())
  def europeanCallOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = When(at, option(buy(c1,strike)))
  def europeanPutOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = When(at, option(sell(c1,strike)))
  def americanCallOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = Anytime(at, option(buy(c1,strike)))
  def americanPutOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = Anytime(at, option(sell(c1,strike)))

  //custom observable
  def stock(symbol:String) = Scale(Lookup(symbol),One("USD"))
  val msft = stock("MSFT")


  //Tests
  val exchangeRates = collection.mutable.Map(
    "USD" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1,0),
    "GBP" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1.55,.0467),
    "EUR" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1.21,.0515)
    )
  val lookup = collection.mutable.Map(
    "MSFT" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,45.48,.220),
    "ORCL" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,42.63,.1048),
    "EBAY" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,53.01,.205)
  )
  val marketData = Environment(
    LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,.15,.05), //interest rate (use a universal rate for now)
    exchangeRates, //exchange rates
    lookup
  )

  //portfolio test
  val portfolio = Array(
    One("USD")
    ,stock("MSFT")
    ,buy(stock("MSFT"),45)
    ,option(buy(stock("MSFT"),45))
    ,americanCallOption(LocalDate.now().plusDays(5),stock("MSFT"),45)
  )

  for(contract <- portfolio){
    println("===========")
    val propt = LatticeImplementation.contractToPROpt(contract)
    val rp = LatticeImplementation.binomialValuation(propt, marketData)
    println("Contract: "+contract)
    println("Random Process(for optimization): "+propt)
    println("Present val: "+rp.startVal())
    println("Random Process: \n"+rp)
  }

}

Тот Самый отличная работа Томаша Петричека в F # очень многое стоит изучить.

Помимо парадигмы "DSL", я полагаю, нам понадобился бы вклад ряда других мощных парадигм, чтобы иметь полный способ представления сложной семантики финансовых инструментов и финансовых контрактов, отвечающий реалиям "больших данных".

Стоит ознакомиться с некоторыми языками, упомянутыми здесь: http://www.dslfin.org/resources.html

Лицензировано под: CC-BY-SA с атрибуция
Не связан с StackOverflow
scroll top