快速在R中跨宽动物园对象应用XTS向量操作

Question

这确实是我的延伸 问题 昨天我学到了 apply.weekly. 。这很棒，但我想这样做 zoo 对象。如果我使用 apply.weekly 在宽阔的地方 zoo 它总结了列，然后执行每周的聚合：

> library(xts)
> set.seed(2001)
> zoo.daily <- zoo(data.frame(a=rnorm(20), b=rnorm(20), c=rnorm(20)), order.by=as.Date("2001-05-25") + 0:19)
> apply.weekly(zoo.daily, sum)
2001-05-27 2001-06-03 2001-06-10 2001-06-13 
  1.091999  -3.017688   3.842305   2.045370 
> apply.weekly(zoo.daily[, 1] + zoo.daily[, 2] + zoo.daily[, 3], sum) 
2001-05-27 2001-06-03 2001-06-10 2001-06-13 
  1.091999  -3.017688   3.842305   2.045370 

我尝试了 apply 经营者家族，但这些似乎剥夺了 zoo 日期索引。我可以在 for 循环，但这确实很耗时（大得多，远远超过四倍 aggregate 运行 as.yearmon 周期性）。这是 for 环形：

week.ends <- index(zoo.daily[endpoints(zoo.daily, "weeks")[-1], ])
num.weeks <- nweeks(zoo.daily)
num.stocks <- ncol(zoo.daily)
zoo.weeks <- zoo(matrix(NA, num.weeks, num.stocks), order.by=week.ends)
for (i in seq(num.stocks)) {
    zoo.weeks[, i] <- apply.weekly(zoo.daily[, i], mean)
}

有效的（即，将每个向量保持分开）：

2001-05-27 -0.36663040 -0.108648725  0.8392788
2001-06-03  0.33032998  0.003025018 -0.7644534
2001-06-10  0.07816992  0.620198931 -0.1494681
2001-06-13  0.02114608  0.956226189 -0.2955824

有没有办法快速在所有列上运行 apply.weekly？谢谢！

更新：约书亚·乌尔里希（Joshua Ulrich）指出我需要一个列意识功能（例如 colMeans 或者 colSums）。当我这样做时，我会得到正确的答案，但是作为转置矩阵。我应该重新租赁并继续前进吗？还是我有一个选项/设置错误？

> apply.weekly(zoo.daily, colSums)
        [,1]        [,2]       [,3]        [,4]
a -1.0998912  2.31230989  0.5471894  0.06343824
b -0.3259462  0.02117512  4.3413925  2.86867857
c  2.5178365 -5.35117351 -1.0462765 -0.88674717

Answer 1

您需要在 apply.weekly. 。例如，使用 colSums 代替 sum 或者 colMeans 代替 mean.

最近的修订 xts 在R-Forge上给出以下输出。当前在Cran上的版本返回了转移的数据。

# install.packages("xts", repos="http://r-forge.r-project.org")
> apply.weekly(zoo.daily, colSums)
                     a           b          c
2001-05-27 -1.09989120 -0.32594617  2.5178365
2001-06-03  2.31230989  0.02117512 -5.3511735
2001-06-10  0.54718941  4.34139252 -1.0462765
2001-06-13  0.06343824  2.86867857 -0.8867472
> apply.weekly(zoo.daily, colMeans)
                     a            b          c
2001-05-27 -0.36663040 -0.108648725  0.8392788
2001-06-03  0.33032998  0.003025018 -0.7644534
2001-06-10  0.07816992  0.620198931 -0.1494681
2001-06-13  0.02114608  0.956226189 -0.2955824

如果您需要使用自定义功能，则可以使用 apply.weekly 和 apply:

> apply.weekly(zoo.daily, function(x) apply(x,2,mean))
                     a            b          c
2001-05-27 -0.36663040 -0.108648725  0.8392788
2001-06-03  0.33032998  0.003025018 -0.7644534
2001-06-10  0.07816992  0.620198931 -0.1494681
2001-06-13  0.02114608  0.956226189 -0.2955824