HFT -Strategie -Codierung auf Hardware
https://stackoverflow.com/questions/2991643
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Hardware -Beschleunigung und eingebettete Programmierung wurden bisher größtenteils verwendet, um Datenfeed zu analysieren und/oder Bestellungen zum Austausch zu weiterleiten. Gab es Versuche, einfachere HFT-Strategien wie Aktienmarktmaking in Hardware zu schreiben? Waren sie erfolgreich? Welche Unternehmen tun dies und welche Art von Programmiermodell wird verwendet?
Lösung
FPGAs wurden dazu verwendet. Sie beschleunigen alle Arten von Algorithmen, wie z. B. neuronale Netze, schnell und relativ billig. Wenn Sie es in C tun können, können Sie es wahrscheinlich schneller und parallel auf einem FGPA machen.
Siehe Artikel des AutomatedTraders - FPGAs - Parallele Perfektion?
Andere Tipps
Auch gibt es Angebote wie CUDA, AMD Stream, Tilera. Exegie Verwendet Tilera zur Anwendungsbeschleunigung.
