Кодирование стратегии HFT на оборудовании

Question

Аппаратное ускорение и встроенное программирование в основном использовались до сих пор для анализа DataFeed и/или для маршрутизации заказов на обмен. Были ли попытки написать более простые стратегии HFT, такие как акционерный рынок в оборудовании? Они были успешными? Какие компании делают это и какая модель программирования используется?

Answer 1

FPGA использовались для этого. Вы быстро и относительно дешево ускоряете всевозможные алгоритмы, такие как нейронные сети. Если вы можете сделать это в C, вы, вероятно, можете сделать это быстрее и параллельно на FGPA.

Смотрите статью AutomatedTrader - FPGA - Параллельное совершенство?

Answer 2

Также есть предложения, подобные Куда, AMD Stream, Тилера. Эквигия Использование Тилера Для ускорения приложения.