Errore quando si cerca di strumento di prezzo quando si utilizza Quantlib

StackOverflow https://stackoverflow.com/questions/4013277

  •  26-09-2019
  •  | 
  •  

Domanda

Sto ricevendo il seguente errore quando si tenta di prezzo di un 20x10 di swap da una curva bootstrap. L'errore avere buttato sull'ultima riga della funzione ImpliedRate

  

SwapRatesServiceTests.ImpliedRate_ForTwenty_x_TenYearSwap_ReturnsRate:   System.ApplicationException: 2 ° tappa: Maniglia vuoto non può essere Dereferenced

Non ho la più pallida idea da dove cominciare per eseguire il debug questo problema. Tutta l'assistenza sarà molto apprezzato.

IMPORTANTE: Sto usando la versione C # sorso di Quantlib, quindi il mio codice prod attuale è la seguente basa sull'esempio swapvaluation.cpp:

Il metodo di prova: 

    [Test]
    public void ImpliedRate_ForTwenty_x_TenYearSwap_ReturnsRate() 
    {
        //Arrange
        var startingDate = new Date(10,Month.October,2030); // starting date of 20x10yr swap
        var length= 10;
        repo.Setup(r => r.Read(It.IsAny<string>())).Returns(LoadSwapPoints()); // LoadSwapPoints returns IEnumerable<RateHelpers>

        //Act
        service.ConstructSwapPoints(SettlementDate);
        var instrumentRate = service.ImpliedRate(startingDate, length);

        //Assert
        Assert.That(instrumentRate, Is.Not.Null); // this must change to a value test

    }

Questa è parte del metodo ConstructSwapPoints grande 

        var depoFRASwapInstruments = PointVector; // RateHelperVector populated with RateHelpers
        DayCounter termStructureDayCounter = new ActualActual(ActualActual.Convention.Actual365);

        QuoteHandleVector quotes = new QuoteHandleVector();
        DateVector quoteDates = new DateVector();

        py = CreatePiecewiseLinearCurve(settlementDate, depoFRASwapInstruments, termStructureDayCounter, quotes, quoteDates);
        DiscountingTermStructure = new RelinkableYieldTermStructureHandle(py); //RelinkableYieldTermStructureHandle
        //DiscountingTermStructure.linkTo(py); // alternate way

        PricingEngine = new DiscountingSwapEngine(DiscountingTermStructure); // DiscountingSwapEngine

Con il metodo ImpliedRate come segue (ho snipped alcune parti a causa di restrizioni IP); 

    public double ImpliedRate(Date startingDate, int length)
    {

        var swapMaturityDate = startingDate.Add(new Period(length, TimeUnit.Years));
        var curveMaturityDate = py.maxDate();

        Schedule fixedSchedule = new Schedule(startingDate, swapMaturityDate, new Period(Frequency.Quarterly), SouthAfricanCalender, Convention, Convention, DateGeneration.Rule.Forward, false);
        Schedule floatSchedule = new Schedule(startingDate, swapMaturityDate, new Period(Frequency.Quarterly), SouthAfricanCalender, Convention, Convention, DateGeneration.Rule.Forward, false);

        VanillaSwap impliedSwap = new VanillaSwap(
            _VanillaSwap.Type.Payer, 
            10000000.0, 
            fixedSchedule, 
            0.1, 
            Actual365FixedDayCounter, 
            floatSchedule, 
            new Jibar(new Period(Frequency.Quarterly)), 
            0, 
            Actual365FixedDayCounter);

        impliedSwap.setPricingEngine(PricingEngine);

        return impliedSwap.fairRate(); // <---exception thrown here
    }

Spero che la mia terminologia è corretto, come si dice in gergo finanza è ancora nuovo per me.

Edit: ho aggiunto il tag C ++, dal momento che la figura è in realtà legata a qualche codice sottostante C ++. Sperando che questa esposizione può rivelare alcune intuizioni in quello che può accadere qui.

Non affiliato a StackOverflow
scroll top