Erro ao tentar precificar o instrumento ao usar o Quantlib

Question

Estou recebendo o seguinte erro ao tentar precificar uma troca de 20x10 de uma curva inicializada. O erro é jogado na última linha do ImpliedRate função

SwapratateServiceTests.impliedrate_fortwenty_x_tenyearswap_returnrate: System.ApplicationException: 2ª perna: a alça vazia não pode ser desreferenciada

Não tenho a idéia mais fraca onde começar a depurar esse problema. Qualquer assistência será muito apreciada.

IMPORTANTE: Estou usando a versão C# Swig do Quantlib, então meu código de produto real é o seguinte com base no exemplo de swapvaluation.cpp:

O método de teste:

    [Test]
    public void ImpliedRate_ForTwenty_x_TenYearSwap_ReturnsRate() 
    {
        //Arrange
        var startingDate = new Date(10,Month.October,2030); // starting date of 20x10yr swap
        var length= 10;
        repo.Setup(r => r.Read(It.IsAny<string>())).Returns(LoadSwapPoints()); // LoadSwapPoints returns IEnumerable<RateHelpers>

        //Act
        service.ConstructSwapPoints(SettlementDate);
        var instrumentRate = service.ImpliedRate(startingDate, length);

        //Assert
        Assert.That(instrumentRate, Is.Not.Null); // this must change to a value test

    }

Isso faz parte do método maior do ConstructSwappoints

        var depoFRASwapInstruments = PointVector; // RateHelperVector populated with RateHelpers
        DayCounter termStructureDayCounter = new ActualActual(ActualActual.Convention.Actual365);

        QuoteHandleVector quotes = new QuoteHandleVector();
        DateVector quoteDates = new DateVector();

        py = CreatePiecewiseLinearCurve(settlementDate, depoFRASwapInstruments, termStructureDayCounter, quotes, quoteDates);
        DiscountingTermStructure = new RelinkableYieldTermStructureHandle(py); //RelinkableYieldTermStructureHandle
        //DiscountingTermStructure.linkTo(py); // alternate way

        PricingEngine = new DiscountingSwapEngine(DiscountingTermStructure); // DiscountingSwapEngine           

Com o método implicado da seguinte forma (eu retire algumas peças devido a restrições de IP);

    public double ImpliedRate(Date startingDate, int length)
    {

        var swapMaturityDate = startingDate.Add(new Period(length, TimeUnit.Years));
        var curveMaturityDate = py.maxDate();

        Schedule fixedSchedule = new Schedule(startingDate, swapMaturityDate, new Period(Frequency.Quarterly), SouthAfricanCalender, Convention, Convention, DateGeneration.Rule.Forward, false);
        Schedule floatSchedule = new Schedule(startingDate, swapMaturityDate, new Period(Frequency.Quarterly), SouthAfricanCalender, Convention, Convention, DateGeneration.Rule.Forward, false);

        VanillaSwap impliedSwap = new VanillaSwap(
            _VanillaSwap.Type.Payer, 
            10000000.0, 
            fixedSchedule, 
            0.1, 
            Actual365FixedDayCounter, 
            floatSchedule, 
            new Jibar(new Period(Frequency.Quarterly)), 
            0, 
            Actual365FixedDayCounter);

        impliedSwap.setPricingEngine(PricingEngine);

        return impliedSwap.fairRate(); // <---exception thrown here
    }

Espero que minha terminologia esteja correta, pois o jargão financeiro ainda é novo para mim.

EDIT: Eu adicionei a tag C ++, pois acho que está realmente relacionado a algum código C ++ subjacente. Esperando que essa exposição possa revelar algumas idéias sobre o que pode estar acontecendo aqui.

Answer 1

Com base no feedback do Lista de discussão Quantlib

O índice Jibar precisa ter uma referência à curva livre de risco criada. Sem uma estrutura de termo, o Jibar pode devolver as fixações anteriores, mas não prevê as futuras. O construtor jibar precisa ser substituído por

new Jibar(new Period(Frequency.Quarterly), DiscountingTermStructure)

com

VanillaSwap impliedSwap = new VanillaSwap(
    _VanillaSwap.Type.Payer, 
    10000000.0, 
    fixedSchedule, 
    0.1, 
    Actual365FixedDayCounter, 
    floatSchedule, 
    new Jibar(new Period(Frequency.Quarterly), DiscountingTermStructure), 
    0, 
    Actual365FixedDayCounter);