Экстраполирование коэффициентов GLM за год продукта был продан в будущие годы?

Question

Я подписал GLM (Пуассон) к набору данных, в котором одна из переменных является категориальной для года, когда клиент купил продукт у моей компании, в диапазоне с 1999 по 2012 год. Существует линейная тенденция коэффициентов для ценностей переменная по мере увеличения года продажи.

Есть ли какие -либо проблемы с попыткой улучшить прогнозы на 2013 год и, может быть, 2014 год путем экстраполяции, чтобы получить коэффициенты на эти годы?

Answer 1

Я считаю, что это случай для подачи заявления Анализ временных рядов, особенно Прогнозирование временных рядов (http://en.wikipedia.org/wiki/time_series) Рассмотрим следующие ресурсы на регрессия временных рядов:

• http://www.wiley.com/wileycda/wileytitle/productcd-0471363553.html
• http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/tsar.pdf (особенно раздел 4.6)
• http://arxiv.org/abs/0802.0219 (Байесовский подход)

Answer 2

Если вы подозреваете, что ваш ответ линейный с годом, то поместите год как числовой термин в вашей модели, а не категорию.

Экстраполяция затем совершенно верна на основе обычных предположений семьи GLM. Убедитесь, что вы правильно получили ошибки на своих экстраполированных оценках.

Просто экстраполирование параметров из категориальной переменной неправильно по ряду причин. Первое, о чем я могу подумать, это то, что в течение нескольких лет может быть больше наблюдений, чем другие, поэтому любая линейная экстраполяция должна взвесить оценки этого года больше. Просто смотрите на линию - или даже подгоняя линию к коэффициентам - не сделает этого.