Алгоритмическое торговое программное обеспечение безопасности охранников [закрыто

Question

Я работаю над автоматической торговой системой. Какие виды безопасных охранников я должен на месте?

Основная идея у меня должна иметь несколько частей, проверяющих друг друга.

У меня будет второй независимый маленький процесс, который также будет подключаться к одному и тому же торговому счету и контролировать простые вещи, такие как обеспечение полной чистой позиции не проходит определенный предел или что не более n заказов в 10 минутах. или больше, чем M позиций открываются одновременно. Также вы также можете проверить, что фактические открытые позиции соответствуют тому, что процесс стратегии считает, что он действительно проводит. В качестве бонуса я мог бы запустить этот процесс проверки на другом аппарате / сетевом провайдере.

Помимо проверки в главной стратегии, это гарантирует, что какая какая странная ошибка происходит, ничего не может произойти, не может произойти ничего плохого.

Любые другие вещи, которые я должен отслеживать и знать?

Answer 1

У многоалгоритмических торговых систем используют системы ESP / CEP (обработки событий / комплексных событий), чтобы принять решение для торговли на основе рыночной деятельности (отслеживание VWAP, являющихся каноническим примером).

Но, возможно, вы можете создать поток из активности алгоритма, а затем есть система ESP / CEP, использующая этот поток, чтобы действовать в качестве сторожевого значения в течение активности ALGO; Если Algo слишком много начинает торговать в течение 10-минутного окна, он может отправить сообщение на промежуточное программное обеспечение, чтобы выключить соединение Fix, и т. Д. Также было бы разумно отслеживать основные показатели, которые вы торгуете, чтобы увидеть, если рынок Проходит особенно волатильный момент ... Альгос, которые хорошо торгуют в течение периодов относительной низкой волатильности, могут быстро запускать AMOK, когда рынок начинает сбой.

Эсперс Это система ESP с открытым исходным кодом для Java и .NET, которая стоит проверить.