HT创建在数据帧的新载体，其采用现有矢量的相关性

Question

我有一个时间序列两个指标的，与表示在同一天的收盘价格的每一行。我想去划船30和回望过去30“天”，并计算Pearson相关。然后该值存储在一个新的载体。然后，重复整个时间序列计算。

这是Excel中的一个简单的任务，所以我相信它可以在河做我不知道，虽然使用的方法。

Answer 1

有很多方法可以做到这一点（与R中的所有内容）。我总是建议用时间序列数据时使用的时间序列。

在zoo包可能是最流行的时间序列包（虽然你也可以看看其他如XTS，时间序列，它，FTS）：

library(zoo)
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50))
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")

您还可以发现在chart.RollingCorrelation包有用的PerformanceAnalytics功能。