HT 기존 벡터의 상관 관계를 취하는 데이터 프레임에서 새 벡터를 만듭니다.

Question

두 개의 인덱스 시계열이 있는데, 각 행은 같은 날에 종가 가격을 나타냅니다. 지난 30 일 동안 30 행으로 가서 곡선으로 가서 Pearson 상관 관계를 계산하고 싶습니다. 그런 다음 해당 값을 새 벡터에 저장하십시오. 그런 다음 전체 시계열의 계산을 반복하십시오.

Excel의 사소한 작업이므로 R에서 수행 할 수 있다고 확신합니다.

Answer 1

이 작업을 수행하는 방법에는 여러 가지가 있습니다 (R의 모든 것과 마찬가지로). 시계열 데이터로 작업 할 때는 항상 시계열을 사용하는 것이 좋습니다.

그만큼 zoo 패키지는 아마도 가장 인기있는 시계열 패키지 일 것입니다 (XTS, Timeseries, ITS, FTS와 같은 다른 것들을 볼 수 있지만) :

library(zoo)
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50))
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")

당신은 또한 찾을 수 있습니다 chart.RollingCorrelation 기능 PerformanceAnalytics 유용한 패키지.